مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

656
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

341
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پرتفلیو بهینه فاستر-هارت

صفحات

 صفحه شروع 234 | صفحه پایان 250

چکیده

 در این پژوهش به بهینه سازی کلاسیک سبد سهام که در سال 1952 توسط هری مارکویتز ارائه شد پرداخته می شود. با این تفاوت که برای اندازه گیری ریسک از معیار فاستر-هارت استفاده می گردد. روشی نوین که در سال 2009 توسط فاستر و هارت در مقاله ای عنوان شد. این ریسک به رخدادهای دنباله چپ بسیار حساس است و به دنبال مصون نگه داشتن سرمایه گذار از خطر ورشکستگی است و به صورت تئوری حداقل سطح ثروتی بیان می شود که سرمایه گذار می بایست داشته باشد تا سرمایه گذاری در یک دارایی ریسکی به ورشکستگی وی منتج نشود. به همین منظور از قیمت سهام 34 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/07/1391 تا 31/06/1396 استفاده شده است و سبدهای بهینه با استفاده از معیارهای فاستر-هارت, ارزش در معرض خطر, ارزش در معرض خطر شرطی, قدر مطلق انحرافات, واریانس و نیم واریانس به دست آمده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بازه زمانی فوق سبدهای بهینه بر اساس ریسک فاستر-هارت عملکرد مطلوب تری در مقایسه با سایر روش های نام برده دارد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    آصفی، سپهر، عیوضلو، رضا، و تهرانی، رضا. (1398). پرتفلیو بهینه فاستر-هارت. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 10(39 )، 234-250. SID. https://sid.ir/paper/197826/fa

    Vancouver: کپی

    آصفی سپهر، عیوضلو رضا، تهرانی رضا. پرتفلیو بهینه فاستر-هارت. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1398؛10(39 ):234-250. Available from: https://sid.ir/paper/197826/fa

    IEEE: کپی

    سپهر آصفی، رضا عیوضلو، و رضا تهرانی، “پرتفلیو بهینه فاستر-هارت،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 10، no. 39 ، pp. 234–250، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197826/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button