مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,509
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

346
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 44

چکیده

 مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام, از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی, به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام, موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق بر اساس داده های مربوط به قیمت و بازدهی روزانه سهم 50 شرکت برتر بورس از نظر حجم معاملات بالا در یک دوره 5 ساله از سال 1387تا 1391 به تخمین نوسان ماهانه بازده سهام با استفاده از مدلهای براونی, براونی کسری وگارچ پرداخته شده و از مقایسه آن سه مدل با استفاده از آزمونهای MAE, RMSE, MSE برای انتخاب بهترین مدل تخمین اقدام گردیده است. نتایج مقایسه مدل حرکت براونی, مد براونی کسری و مدل گارچ, مدل گارچ را به عنوان مدل برتر نشان داده است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نبوی چاشمی، سیدعلی، و مختاری نژاد، ماریه. (1395). مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 7(29)، 25-44. SID. https://sid.ir/paper/197694/fa

    Vancouver: کپی

    نبوی چاشمی سیدعلی، مختاری نژاد ماریه. مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1395؛7(29):25-44. Available from: https://sid.ir/paper/197694/fa

    IEEE: کپی

    سیدعلی نبوی چاشمی، و ماریه مختاری نژاد، “مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 7، no. 29، pp. 25–44، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197694/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    email sharing button
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button