مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

114
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

55
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سرایت پذیری و تلاطم قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام، نرخ ارز و قیمت طلا در ایران: رویکرد VAR-DCC-GARCH چند متغیره، موجک پیوسته و موجک متغیر با زمان

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 62

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین بازارهای مالی در ایران است. برای این منظور از چهار سری بازدهی نفت اوپک, شاخص کل بورس تهران, نرخ دلار و سکه در بازه زمانی مرداد 1392 تا خرداد ماه 1400 به صورت میانگین هفتگی استفاده شده است. در این تحقیق, ابتدا با استفاده از رویکرد VAR-DCC-GARCH همبستگی شرطی بین بازارها شناسایی شده و سری زمانی تلاطم استخراج می شود. سپس با استفاده از سری های تلاطم به بررسی همبستگی جزیی و چندگانه در این بازارها با استفاده از رویکرد موجک پیوسته (CWT)و موجک چندگانه وابسته به زمان WLMC پرداخته می شود. نتایج CWT نشان می دهد همبستگی بین بازارها وجود دارد و تلاطم در بازار نفت به تلاطم در سایر بازارها در افق های زمانی مختلف منجر می شود. همچنین در دوران شروع پاندمی کرونا در افق زمانی میان مدت همبستگی بین تلاطم سری بازدهی نفت و شاخص بورس تشدید شده است. نتایج برآورد WLMC نشان می دهد که در صورت بروز نااطمینانی سیاسی, همبستگی بازارهای مالی در کوتاه مدت, میان مدت و بلندمدت افزایش یافته است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.
  • استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    نفیسی مقدم، مریم، و فتاحی، شهرام. (1400). بررسی سرایت پذیری و تلاطم قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام, نرخ ارز و قیمت طلا در ایران: رویکرد VAR-DCC-GARCH چند متغیره, موجک پیوسته و موجک متغیر با زمان. مدلسازی اقتصادسنجی، 6(3 (پیاپی 22) )، 33-62. SID. https://sid.ir/paper/1034297/fa

    Vancouver: کپی

    نفیسی مقدم مریم، فتاحی شهرام. بررسی سرایت پذیری و تلاطم قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام, نرخ ارز و قیمت طلا در ایران: رویکرد VAR-DCC-GARCH چند متغیره, موجک پیوسته و موجک متغیر با زمان. مدلسازی اقتصادسنجی[Internet]. 1400؛6(3 (پیاپی 22) ):33-62. Available from: https://sid.ir/paper/1034297/fa

    IEEE: کپی

    مریم نفیسی مقدم، و شهرام فتاحی، “بررسی سرایت پذیری و تلاطم قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام, نرخ ارز و قیمت طلا در ایران: رویکرد VAR-DCC-GARCH چند متغیره, موجک پیوسته و موجک متغیر با زمان،” مدلسازی اقتصادسنجی، vol. 6، no. 3 (پیاپی 22) ، pp. 33–62، 1400، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1034297/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    email sharing button
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button