مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

22
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل تجربی نظریه بازار تطبیقی در بازار سرمایه ایران

صفحات

 صفحه شروع 371 | صفحه پایان 400

DOI

https://doi.org/10.87453/bumara.2026.373601.4855

چکیده

 اهمیت مطالعه در خصوص کارایی بازار سرمایه ایران باعث گردیده تا مطالعه حاضر با هدف تحلیل تجربی نظریه بازار تطبیقی در بازار سرمایه ایران دنبال شود. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا با الهام از مدل پیاز تحقیق سندرز و تمرکز بر معاملات صورت پذیرفته در بازار و نوسانات شاخص, این هدف با تحلیل رفتارهای خلاف قاعده مورد واکاوی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از منظر هدف, کاربردی است. در لایه استراتژی تحقیق, استراتژی تحلیل آرشیوی و کمی انتخاب شده است. لایه انتخاب ها, روش تک روشی کمی را شامل می شود. در نهایت, لایه مرکزی, تکنیک ها و پروسیجرها, شامل ترکیب شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با الگوریتم چرخه آب برای بهینه سازی پارامترها در نرم افزار پایتون است. داده ها شامل متغیرهایی مانند قیمت بسته شدن, بازده لگاریتمی, میانگین های متحرک, نوسان, RSI, حجم معاملات و اثرات تقویمی بوده است. دقت مدل ها با منحنی راک سنجیده شده و تفاوت های معنادار نتایج با آزمون ویلکاکسون ارزیابی گردیده است. یافته ها نشان می دهد که میزان انطباق رفتار بازار سرمایه ایران با فرضیه بازار تطبیقی در مقایسه با فرضیه بازار کارا سنتی است, زیرا آزمون های استقلال بازده (مانند همبستگی خودکار نزدیک به صفر) از فرضیه بازار کارا حمایت می کند, اما عملکرد مدل MLP-WCA با دقت 78٪ و AUC=0.825, همراه با الگوهای ضعیف در RSI و مومنتوم, حاکی از توضیح بهتر رفتار بازده توسط فرضیه بازار سنتی است. همچنین نتایج نشان دهنده تأثیر قابل توجه رفتار سرمایه گذاران بر تغییرات ارزش و بازده سهام است. نتایج نشان می دهد که استراتژی خرید و نگهداری با بازده تجمعی 2.665 عملکرد بهتری نسبت به قاعده میانگین متحرک ساده با بازده 1.475 و نسخه ترکیبی میانگین متحرک با حجم با بازده 0.282 داشته است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    email sharing button
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button