مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

27
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل تجربی فرضیه بازار کارآمد در بازار سرمایه ایران: واکاوی خلاف قاعده های رفتاری

صفحات

 صفحه شروع 475 | صفحه پایان 500

چکیده

 هدف این پژوهش تحلیل تجربی فرضیه بازار کارآمد در بازار سرمایه ایران: واکاوی خلاف قاعده های رفتاری است, این پژوهش کاربردی و با روش کمی انجام شده است. اطلاعات این پژوهش بر پایه جمع آوری داده های ثانویه از بازار بورس تهران, شامل داده های پانل دیتا از 112 شرکت در بازه 10 ساله 1393-1402 گرد آوری شده است. روش نمونه گیری این پژوهش غیرتصادفی و مبتنی بر معیارهای پایداری مالی شرکت, وجود داده های کامل قیمت و بازده, و نمایندگی از بخش های مختلف بازار است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا متغیرهای مورد بررسی در بازه زمانی مورد مطالعه توصیف شد, در ادامه با استفاده از مدل سازی با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و بهینه سازی با الگوریتم چرخه آب (WCA) داده های بدست آمده تحلیل شد. مطابق نتایج میانگین قیمت بسته شدن (65,351 تومان) و بازده روزانه (0.0495٪, معادل رشد سالیانه حدود 12.8٪) نشان دهنده رشد پایدار بازار است, در حالی که انحراف معیار بالای قیمت ها (47,728) و دامنه بازده (-4.15٪ تا 4.85٪) تنوع و نوسانات بازار را تأیید می کند. حجم معاملات با میانگین 2.54 میلیون و اندیکاتورهای فنی مانند RSI (میانگین 52.74) و Volatility (0.9831) نشان دهنده فعالیت بالای سرمایه گذاران و تأثیر رفتار آن ها بر تغییرات ارزش سهام است. متغیرهای تقویمی مانند January_Effect (8.3٪ وقوع) زمینه را برای بررسی ناهنجاری های رفتاری فراهم می کنند. وجود نوسانات و الگوهای بالقوه در RSI (چارک سوم 64.68) و مومنتوم (دامنه -9.78٪ تا 11.14٪) نشان می دهد که بازار ممکن است کاملاً تصادفی (EMH) نباشد و الگوهای تطبیقی (AMH) را پشتیبانی کند. متغیرهای بنیادی مانند P/E (میانگین 12.4) و Book_to_Market (1.002) تنوع شرکت ها را نشان می دهند, که برای طبقه بندی رفتار بازده (سوال دوم) و پیشنهاد استراتژی های سرمایه گذاری حیاتی است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    email sharing button
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button