مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

5
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر سرریز پویا میان شرکت های بزرگ منتخب بورس: شواهدی جدید از رویکرد الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان باوقفه و لحظه ای

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 100

چکیده

 مدیریت سبد سرمایه­گذاری همواره یکی از دغدغه­های سرمایه­گذاران است. براین اساس در پژوهش حاضر نحوه اثرگذاری و اثرپذیری میان شرکت­های بزرگ منتخب در دوره زمانی 10/02/1403-19/05/1394 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان و اتصال R2 که توسط بالی و همکاران (2023) معرفی شده, مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در شرایط بدون لحاظ وقفه و سیاست معاملاتی روزانه, فولاد بیشترین اثرگذار خالص بر سایر اجزای پورتفو و بانک ملت بیشترین اثرپذیر خالص از سایر اجزای شبکه بوده اند. همچنین نماد بهران, بزرگترین اثرگذار خالص و فملی بیشترین اثرپذیر خالص در حالت باوقفه در شبکه مورد بررسی بوده­اند. در شرایط رشد بالای سهام مورد بررسی (شرایط گاوی), ارتباطی میان سهام­ موجود در پورتفو مشاهده نمی­شود. در شرایط رشد متعادل سهام, در حالت کلی و مجموع, بهران نوسانات و ریسک خود را به فملی انتقال داده و میان سایر سهام ارتباطی دیده نشده است. بر این اساس بایستی بسته به حالت­های بدون وقفه, با وقفه, شرایط صعودی و نزولی سهام و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی, مدیریت سبد سرمایه­گذاری مدنظر باشد. به علاوه, با توجه به اهمیت سرریز بازده با وقفه در پیش بینی روندهای آتی بازار, سیاستگذاران می­توانند با توسعه استراتژی های مدیریت ریسک پورتفوی به ثبات و پایداری بیشتر بازارهای مالی کمک کنند.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    email sharing button
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button