نتایج جستجو

45167

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4517

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    35
  • صفحات: 

    223-238
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    156
  • دانلود: 

    146
چکیده: 

در این پژوهش به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در این تحقیق از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده با توجه به توانایی بالای آن برای تبیین این ارتباط به صورت کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شد. به منظور بررسی اثر نوسانات نرخ ارز، سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حساب جاری و حساب سرمایه بر بازار سهام با توجه به فیلترهای تعیین شده، شرکت های صادراتی که شرایط تحقیق را احراز کردند، تعیین شدند. در این تحقیق ابتدا شاخص کل قیمت برای شرکتها صادراتی در پایان هر دوره سه ماهه محاسبه گردید و بازدهی غیرعادی برای مجموعه شرکتها محاسبه شد. پس از محاسبه بازده غیرعادی شرکتها، متغیرهای مستقل و کنترل در مدل ARDL وارد شده و اثر متغیرهای توضیحی تحقیق بر بازده غیرعادی مشخص شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی داری بر بازدهی غیرعادی شرکتهای صادراتی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALIMI A.R. | TAVAKOLI QUCHANI F.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2004
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    11237
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

The basic rational for the theory of the efficient market model stems from the assumption that in such a market prices promptly adjust to reflect all knowable information. The future price changes, although a true reflection of changes in the earning power of firms, reach the market randomly and are independent of the past information. Future price changes, therefore are random and a function of future, not past events. The efficient market model describes that the return on and hence the price of securities depends on multiple forces. The first major force is the impact of market movements on price changes of individual securities, which is outside the control of the investors and of the firms in the market. Other forces such as industry impact, firm"s influence, etc cause the rest of the variations in prices. The industry and firm"s factors can be eliminated by appropriate portfolio diversification. Consequently only the market compensates the risk associated with market movements. Diversifiable and the non-diversifiable components together comprise the total variance or standard deviation of return for a particular security. The aim of this paper is to study the efficiency of tehran stock exchange (TSE). In doing so, with the use of the OLS and capital asset pricing model (CAPM), we have estimated the characteristic line and the security market line. The results show that there is a linear relationship between risks and return; in other word, the result is not strong enough for rejecting the efficiency of TSE, but according to estimated equation there are over (under) valued securities in the market.

آمار یکساله:  

بازدید 11237

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    37
  • صفحات: 

    67-99
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    130
  • دانلود: 

    61
چکیده: 

موضوع اهرم هدف از چالش های مطالعات ساختار سرمایه است. برخی مطالعات قائل به اهرم هدف هستند و برخی رفتاری تصادفی برای اهرم پیش بینی می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 108 شرکت برای دوره زمانی 1380 تا 1393 به مطالعه رفتار اهرم بر اساس چهار سنجه معرف آن، در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. رفتار اهرم در قالب چهار مدل اهرم هدف ثابت، اهرم هدف متغیر، دامنه اهرم هدف و رفتار تصادفی اهرم بررسی شده است. با استفاده از روشهای شبیه سازی و با تکیه بر معیار ثبات اهرم، مدل های مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد مجموعه مدل هایی که قائل به اهرم هستند اما تاکیدی بر یک هدف خاص نداشته و یا تاکیدی اندک بر آن دارند مجموعه ای معتبر برای تبیین رفتار اهرم هستند. بعلاوه مدل های اهرم هدف، رفتار اهرم دفتری کل را در مقایسه با سایر سنجه های اهرم دقیق تر تببین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    75-84
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    295
  • دانلود: 

    117
چکیده: 

در فاصله زمانی 92-1390 شاخص کل بازار سهام تهران و نرخ آزاد ارز به طور همزمان و به شکل بی سابقه ای افزایش یافت. با توجه به شرایط اقتصادی ایران در آن دوره، این فرضیه قوت گرفت که بازار سهام تهران تحت تاثیر جهش نرخ آزاد ارز به چنین رشدی دست یافته است. این مطالعه در پی آزمون فرضیه فوق با استفاده از روش همجمعی است. به این منظور از اطلاعات روزانه شاخص کل بازار سهام تهران و قیمت دلار در بازار آزاد از 28 خرداد 1390 الی 23 خرداد 1392 استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه همجمعی بین بازار سهام و نرخ آزاد ارز می باشد. واکنش آنی بازار سهام با تکانه نرخ ارز همسو بوده ولی در جهت مقابل، واکنش نرخ ارز منفی برآورد شده است. در الگوی تصحیح خطا، نرخ ارز برونزای ضعیف می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 117 استناد 0 مرجع 13
نویسندگان: 

KIMIAGARI A.M. | AMINI S.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2007
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    14-23
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    23745
  • دانلود: 

    15664
چکیده: 

There are different strategies for selecting stocks, and different investors use different strategies according to their risk tolerance or their expected rate of return. In this study, the profitability of a broad range of stock selection strategies in tehran stock exchange over the period 1370-1383, has been examined, and it has been investigated whether the successful strategies in other countries are also successful in Iran or not. Although a lot of comprehensive studies have been done in the developed and in a considerable number of emerging markets, and successful strategies have been well documented in those countries, such studies have never been done in tehran stock exchange. The sample is all the companies in tehran stock exchange in the aforementioned period. Also, in order to evaluate different strategies, various portfolios have been formed for each year according to each strategy. Then, computing the return of winner portfolios, those strategies generating the maximum return in excess of market return, are presented. The evaluation of the performance of the strategies has been done regarding various diagnostics criteria like risk and return. The results show that value strategy is the most successful strategy in Iran and generates significant excess return, in contrast to growth, size, price momentum and fundamental strategies. In other words, the most successful strategy in Iran is the multivariate strategy which selects the stocks with high E/P, B/P, C/P, S/P and D/E. Moreover, as apposed to the developed markets and a considerable number of emerging markets, size and momentum strategies are not profitable ones in tehran stock exchange and can not distinguish between profitable and unprofitable stocks.

آمار یکساله:  

بازدید 23745

دانلود 15664 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    103-126
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    441
  • دانلود: 

    88
چکیده: 

این تحقیق ارزشگذاری سهام در بورس اوراق بهادار را با در نظر گرفتن موضوع ناهمگنی رفتار و عقلانیت محدود سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق، رفتار سرمایه گذاران تحت دو استراتژی تحلیل بنیادین و پیروی از روند بررسی می شود. نتایج این تحقیق، که با استفاده از داده های ماهانه جمع آوری شده، حاکی است که سرمایه گذاران بین این دو استراتژی در حرکت هستند و در بعضی از مقاطع زمانی سرمایه گذاران پیرو روند، تحلیلگران بنیادین را وادار می کنند که انتظارات و باورهای خود را در نظر بگیرند و همراه با آنها استراتژی پیروی از روند را انتخاب کنند. این تغییر استراتژی به دلیل بازدهی بیشتر استراتژی پیروی از روند نسبت به تحلیل بنیادین در گذشته نزدیک به حال است.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 88 استناد 1 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    14
  • صفحات: 

    35-52
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    137
  • دانلود: 

    43
چکیده: 

این پژوهش رفتار سهام صنایع ملی مس ایران را در بازار بورس شبیه­ سازی نموده و امکان پیش­ بینی و تحلیل نوسانات آتی قیمت این سهم را برای سیاست­ گذران و ذی­ نفعان فراهم کرده است. برای الگوسازی رفتار سهم، عوامل اثرگذار بر قیمت سهم در بازار بورس و عوامل مؤثر در قیمت محصول در بازار شناسایی شده­ اند. در گام بعد نمودارهای علی و معلولی هر بخش براساس روش­ شناسی پویایی­ های سیستم ترسیم شده است. سپس الگوی تحقیق با­ استفاده از رویکرد پویایی­ های سیستم و بااستفاده از نرم ­ افزار Vensim DSS مورد شبیه ­ سازی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مهم­ ترین عامل اثرگذار بر نوسانات قیمت سهام، هزینة تولید و پس ­ از آن قیمت جهانی مس می­ باشد. در نهایت نیز سناریوهای مختلف از قبیل اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ­ ها، نوسانات قیمت جهانی و نسبت P/E سهم برای پیش­ بینی نوسانات آتی قیمت سهم مطرح و نتایج آن­ ها مورد تحلیل قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    33
  • صفحات: 

    55-74
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    107
  • دانلود: 

    25
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2022
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    2 (19)
  • صفحات: 

    69-82
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    4
  • دانلود: 

    2
چکیده: 

Recognising and investigating stock return behaviour has always been one of the most critical issues in scientific and investment communities. In recent years, factor models have been used in many studies related to stock return prediction. This research is based on a six-factor model, including the Fama-French five-factor model plus the market fragility factor. The explanatory power of this model has been examined in the tehran securities market from 2009 to 2018 for 117 companies. The results show that the explanatory power of the six-factor model is better than the Fama-French five-factor model in the Iranian capital market. The results also suggest that market fragility has a significant negative relationship with stock returns. Policymakers can consider this result in financial and investment issues and people interested in this issue.

آمار یکساله:  

بازدید 4

دانلود 2 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    11
  • شماره: 

    38
  • صفحات: 

    15-27
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    100
  • دانلود: 

    35
چکیده: 

در یک بازار کارا، قیمت دارایی ها منعکس کننده ارزش ذاتی و دربردارنده کلیه اطلاعات موجود در بازار است. وجود اصطکاک های مختلف در بازار می تواند باعث ایجاد ناکارایی و فاصله گرفتن قیمت اوراق بهادار از ارزش ذاتی خود به دلیل عدم انعکاس فوری اطلاعات در قیمت ها شود. در این پژوهش با معرفی معیاری برای اندازه گیری میزان تاخیر در انعکاس اطلاعات، اثر این تاخیر بر بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. این معیار بر اساس میزان انعکاس فوری اطلاعات بازار در قیمت سهام و مقایسه آن با میزان انعکاس اطلاعات مربوط به دوره های قبل بازار در قیمت ها محاسبه می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده، شرکت هایی که اطلاعات با تاخیر زیاد در قیمت سهام آن ها منعکس می شود، صرف بازده ای کسب می کنند که آن را نمی توان با استفاده از عوامل ریسک شناخته شده توضیح داد.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
litScript