نتایج جستجو

19684

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1969

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

AHMADI SIAVOSH | SEILANI SANA

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2014
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    21
تعامل: 
  • بازدید: 

    1260
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

THE PRESENT STUDY INCLUDES INTRODUCE ITO’S stochastic differential EQUATION AND APPLICATION OF stochastic differential EQUATION IN METROLOGY. ESTIMATION OF stochastic PROCESS HAS BEEN UNDERTAKEN IN THE PRESENT INVESTIGATION. THE APPROXIMATE SOLUTION OF ITO’S FORMULA IS CALCULATED AND THE GRAPH OF SOLUTIONS HAVE BEEN SHOWN IN RESULTS. THE MODEL HAS BEEN COMPARED WITH THE ACTUAL PHENOMENA IN NATURE AND FOUND THAT, THE PRESENT MODEL IS COMPATIBLE WITH THEM.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2015
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    46
تعامل: 
  • بازدید: 

    1365
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE STUDYG-BACKWARD stochastic differential equations WITH RANDOM TERMINAL TIME. WE EXPLAIN HOW TO EXTEND THE RESULTS OF THE CASE OF FIXED TERMINAL TIME TO THE CASE OF A RANDOM TERMINAL TIME. WE PRESENT THE EXISTENCE AND UNIQUENESS OF A SOLUTIONS FORG-BACKWARD stochastic differential equations WITH A RANDOM TERMINAL TIME.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

ROTH C.

نشریه: 

ZAAM Z ANGEW MATH MECH

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2002
  • دوره: 

    82
  • شماره: 

    -
  • صفحات: 

    821-830
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    3385
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3385

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

BASERI A. | GHOREISHI F. | PISHBIN S.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2013
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    5
تعامل: 
  • بازدید: 

    1050
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

IN THIS PAPER, WE WILL PRESENT A NEW ALGORITHM FOR SOLVING ITO stochastic differential equations (SDES) IN CONTINUOUS PIECEWISE POLYNOMIAL SPACE. IN THIS APPROACH, WE WILL EMPLOY PIECEWISE COLLOCATION METHOD FOR DRIFT AND DIFFUSION TERMS OF THE GIVEN EQUATION. CONVERGENCE ORDER OF THE METHOD IS INVESTIGATED AND SOME NUMERICAL EXAMPLES ARE CONSIDERED TO DEMONSTRATE THE EFFICIENCY AND ROBUSTNESS OF THE METHOD.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسنده: 

NAMJOO M. | MOHEBBIAN A.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2014
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    21
تعامل: 
  • بازدید: 

    2415
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

IN THIS PAPER FOR THE NUMERICAL APPROXIMATION OF stochastic ADVECTION DIFFUSION equations OF IT O TYPE, AN IMPLICIT stochastic FINITE DIFFERENCE SCHEME IS CONSTRUCTED. IN CONTINUATION THE MAIN PROPERTIES OF stochastic DIFFERENCE METHODS, I.E. CONSISTENCY, STABILITY AND CONVEGENCY, ARE ESTABLISHED FOR PROPOSED stochastic DIFFERENCE SCHEME (SDS).

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
نویسنده: 

ASGARI M. | HOSSEINI F.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2012
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    43
تعامل: 
  • بازدید: 

    1260
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

AN EFFICIENT NUMERICAL METHOD IS PROPOSED FOR SOLVING NONLINEAR stochastic differential equations, USING OPERATIONAL MATRIX OF BLOCK PULSE FUNCTIONS. BY USING THIS APPROACH, THE stochastic differential EQUATION REDUCES TO A NONLINEAR SYSTEM OF ALGEBRAIC equations WHICH CAN BE SOLVED BY NEWTON, S ITERATIVE METHOD. ACCURACY AND EFFICIENCY OF THE METHOD ARE SHOWN WITH AN EXAMPLE.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    26
  • صفحات: 

    19-31
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    73
  • دانلود: 

    63
چکیده: 

سیستم های دینامیکی در بسیاری از شاخه های علوم و صنعت غالبا با انواع مختلف از نویزهای محیطی آشفته می شوند. آنالیز این سیستم ها از اهمیت ویژه ای مابین پژوهشگران برخودار می باشند. در این مقاله، ما روشی برای محاسبه جواب تقریبی معادلات دیفرانسیل غیر خطی تصادفی تاخیری از مرتبه کسری حاصل از حرکت برآونی را ارائه می دهیم. مشتقات از مرتبه کسری از نوع کاپوتو در نظر گرفته شده است. اساس روش محاسباتی بر پایه درون یابی اسپلاین دو خطی و تقریب تفاضلات متناهی می باشد. مرتبه همگرایی روش پیشنهادی با استفاده از نرم میانگین مجذور اثبات شده است و دقت روش از منظر میانگین خطای مطلق و مرتبه همگرایی تجربی آنالیز شده است. روش ارایه شده برای تعیین شاخص های آماری در مدل های گومبرتزیان و نیکولسون بکار گرفته شده است. معادله دیفرانسیل تاخیری و تصادفی گومبرتزیان از مرتبه کسری مدلسازی شده است برای توصیف رشد فرایند سرطان و معادله دیفرانسیل تاخیری و تصادفی نیکولسون از مرتبه کسری برای بیان دینامیک جمعیت آشفتگی های نیکولسون در محیط زیست، فرموله شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    480-492
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    17351
  • دانلود: 

    5137
چکیده: 

This paper is concerned with the reflected forward-backward stochastic differential equations with continuous monotone coefficients. Using the continuity approach, we prove that there exists at least one solution for the reflected forward-backward stochastic differential equations. The distinct character of our result is that the coefficient of the reflected forward SDEs contains the solution variable of the reflected BSDEs.

آمار یکساله:  

بازدید 17351

دانلود 5137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    69
  • صفحات: 

    1-26
تعامل: 
  • استنادات: 

    5
  • بازدید: 

    2562
  • دانلود: 

    526
چکیده: 

فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است.  تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصا بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی که به رفتار تصادفی و اتفاقی دارد, اتفاقی نیست بلکه از نوع آشوبگونه است و بنابر این می توان توسط مدل های پیچیده و قوی مانند شبکه های عصبی، فازی و ترکیب های مختلف این دو روش مدل سازی و نیز پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت را انجام داد. در این تحقیق، تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس تهران با هدف مدل سازی بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی بر روی مقوله پیش بینی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن نوسانات قیمت سهام به شکل تصادفی و بر اساس مدل بلاک و شولز، مدل سازی دینامیک فرایند مولد قیمت سهام در بازار بورس تهران را با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی پیشنهاد کرده و بر این اساس مدل سازی، شبیه سازی و پیش بینی قیمت و بازده برای یکی از شرکت های عضو بازار بورس تهران انجام می گیرد، برای بررسی کارایی روش پیشنهادی مقایسه ای نیز با روش مدل سازی خطی صورت پذیرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2562

دانلود 526 استناد 5 مرجع 4
نویسنده: 

NAMJOO M.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2013
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    44
تعامل: 
  • بازدید: 

    840
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

THE PRESENT ARTICLE FOCUSES ON THE USE OF A DIFFERENCE SCHEME IN ORDER TO APPROXIMATE THE SOLUTIONS OF stochastic PARTIAL differential equations (SPDES) OF ITO {TYPE. THE MAIN PROPERTIES OF DETERMINISTIC DIFFERENCE METHODS, I.E. CONSISTENCY AND STABILITY ARE INVESTIGATED FOR THE stochastic CASE. FROM stochastic VERSION OF LAX-RICHTMYER THEOREM THE CONVERGENCE OF THIS SCHEME IS ESTABLISHED.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
litScript