نتایج جستجو

1203

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

121

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی










متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    32
  • صفحات: 

    195-217
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    54
  • دانلود: 

    26
چکیده: 

در این پژوهش که به منظور طراحی یک مدل پیش­ بینی بازده تعدیل شده سرمایه­ گذاری در بازار ارز بین­ الملل انجام گرفته است، با طراحی و استفاده از یک سبد معیار که از حداقل نوسان ارزش برخوردار است و به کارگیری متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، به طراحی مدلی جهت پیش­ بینی و تعیین بهترین پرتفوی ارزی از نظر بازدهی نسبت به ریسک اقدام شده و در ادامه پرتفوی­ های خروجی مدل مدنظر، با پرتفوی­ های حاصل از به کارگیری استراتژی مومنتوم (که یک استراتژی­ متداول سرمایه­ گذاری در بازار ارز و سایر بازارهای مالی است) مقایسه شده است. برای انجام پژوهش، از داده های فصلی مربوط به 15 ارز (که شامل 15 ارز با بیشترین حجم معاملات می­ باشند) از ابتدای سال 1999 تا آخر سال 2018 استفاده شده است و برای پردازش داده­ های مربوطه، از روش پنل پویا استفاده شده است. یافته­ های پژوهش نشان دهنده قدرت بیشتر مدل ارائه شده در خصوص پیش­ بینی بازده تعدیل شده با ریسک ارزها نسبت به استراتژی مومنتوم است همچنین متغیرهای نرخ برابری واقعی و نرخ بهره با بازدهی مذکور ارتباط مثبت و داشته و در ترکیب با مقادیر گذشته بازدهی ارز، قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارند و وقفه های گذشته بازدهی ارز نیز با بازده جاری ارتباط منفی داشته و قابلیت پیش بینی بازده ارز را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FIELDSEND J. | MATATKO J. | PENG -

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2004
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    2228
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2228

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    39
  • صفحات: 

    234-250
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    110
  • دانلود: 

    136
چکیده: 

در این پژوهش به بهینه سازی کلاسیک سبد سهام که در سال 1952 توسط هری مارکویتز ارائه شد پرداخته می شود. با این تفاوت که برای اندازه گیری ریسک از معیار فاستر-هارت استفاده می گردد. روشی نوین که در سال 2009 توسط فاستر و هارت در مقاله ای عنوان شد. این ریسک به رخدادهای دنباله چپ بسیار حساس است و به دنبال مصون نگه داشتن سرمایه گذار از خطر ورشکستگی است و به صورت تئوری حداقل سطح ثروتی بیان می شود که سرمایه گذار می بایست داشته باشد تا سرمایه گذاری در یک دارایی ریسکی به ورشکستگی وی منتج نشود. به همین منظور از قیمت سهام 34 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/07/1391 تا 31/06/1396 استفاده شده است و سبدهای بهینه با استفاده از معیارهای فاستر-هارت، ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر شرطی، قدر مطلق انحرافات، واریانس و نیم واریانس به دست آمده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بازه زمانی فوق سبدهای بهینه بر اساس ریسک فاستر-هارت عملکرد مطلوب تری در مقایسه با سایر روش های نام برده دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    297-316
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    167
  • دانلود: 

    76
چکیده: 

این پژوهش به دنبال طراحی مدل پورتفولیوی کارآفرینی و تحلیل اثر سرمایة اجتماعی، تجربه و دانش پیشین، منابع مالی و سرمایة انسانی فرد کارآفرین پورتفولیو بر پورتفولیوی کارآفرینی و همچنین تأثیر پورتفولیوی کارآفرینی بر تشخیص فرصت های جدید و رشد و توسعة کسب وکارهاست. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش شامل تمام کارآفرینان پورتفولیو در سطح شهر اصفهان می شود که پورتفولیوی کارآفرینی ایجاد کرده اند و تعداد آن ها تقریباً 280 نفر است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامة محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تأیید شده است. نتایج بیان می کند سرمایة اجتماعی، دانش و تجربة پیشین و منابع دردسترس فرد کارآفرین تأثیر مثبت و معناداری بر پورتفولیوی کارآفرینی دارد و پورتفولیوی کارآفرینی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر رشد و توسعة کسب وکارها و تشخیص فرصت های جدید دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اکبری مهدی | مرادی محمود

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1391
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    8
  • صفحات: 

    141-161
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1400
  • دانلود: 

    337
چکیده: 

تحلیلهای ماتریسی پورتفولیو (سبد سرمایه گذاری) یکی از رایج ترین روش های تجزیه و تحلیل کسب و کارها می باشند و ماتریس جذابیت – توانمندی کسب وکار یکی از انواع آن به شمار می آید که برای اهداف این تحقیق انتخاب شده است. در این مقاله محدودیت ها و مسائل موجود در رویکرد سنتی تجزیه و تحلیل کسب و کارها، تبیین و کاستی های مدنظر با کابرد تئوری اعداد فازی مرتفع می گردد. در روش شناسی پیشنهادی، عوامل داخلی و خارجی در قالب توضیحات زبانی و به صورت اعداد مثلثی فازی با رویکرد غربالسازی فازی ارزیابی می شوند. اعداد مثلثی فازی حاصل، در ماتریس جذابیت – توانمندی کسب وکار ترسیم و برآورد منطقه ای از هر کسب و کار جانمایی می گردد. نتایج بیانگر این مهم است که روش شناسی تبیین شده در مقاله حاضر، با توجه به درصد مساحت های هر منطقه، راهبردهای معنی دارتری برای کسب و کارها تدوین و تعیین اولویت می نماید. در انتها با بیان یک مطالعه موردی از کاربرد روش شناسی پیشنهادی در یکی از شرکتهای فعال در صنعت قند و شکر، مفاهیم ذکرشده به طور عمیق تری مورد توجه قرار داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1400

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2011
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    3 (9)
  • صفحات: 

    69-76
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    14795
  • دانلود: 

    9589
چکیده: 

Recently, the economic crisis has resulted in instability in stock exchange market and this has caused high volatilities in stock value of exchanged firms. Under these conditions, considering uncertainty for a favorite investment is more serious than before. Multi-objective portfolio selection (Return, Liquidity, Risk and Initial cost of Investment objectives) using MINMAX fuzzy goal programming for a Fuzzy Allocated portfolio is considered in this research and all the main sectors of investment are assumed under uncertainty. A numerical example on stock exchange is presented to demonstrate the validity and strengths of the proposed approach.

آمار یکساله:  

بازدید 14795

دانلود 9589 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHEKHLOV A. | URYASEV S. | ZABARANKIN M.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2005
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    13-58
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    4189
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4189

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG S. | ZHU S.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2002
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    361-377
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    4531
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4531

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZANJIRDAR MAJID

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    419-435
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    11967
  • دانلود: 

    12010
چکیده: 

Finding the best way to optimize the portfolio after Markowitz's 1952 article has always been and will continue to be one of the concerns of activists in the investment management industry. Researchers have come up with different solutions to overcome this problem. The introduction of mathematical models and meta-heuristic models is one of the activities that has influenced portfolio optimization in recent decades. Along with the growing use of portfolios and despite its rich literature, there are still many unanswered issues and questions in this area. Also, Iranian capital markets, as emerging markets, require native research to answer these questions and issues. The purpose of this study is to provide a useful and effective tool to assist professionals and researchers in portfolio selection theory. This study, while comprehensively reviewing the literature on the subject and the developments and expansions made in the area of portfolio selection and optimization, reviews the types of problems and optimization methods.

آمار یکساله:  

بازدید 11967

دانلود 12010 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    4 (پیاپی 15)
  • صفحات: 

    1-16
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1754
  • دانلود: 

    375
چکیده: 

مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری و بهینه سازی، یکی از موضوعات مهم در حوزه سرمایه گذاری است. در این فرایند سعی بر آن است که سرمایه گذار بازای هر نرخی از بازده، کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه سازی سبد سرمایه گذاری استفاده شده اند، دچار عدم قطعیت های آماری و یا در معرض نویز باشند، به کارایی سبد سرمایه گذاری لطمه وارد می شود. هدف این مقاله، حذف نویز اطلاعات ماتریس ضرایب همبستگی از طریق روش های خوشه بندی است. برای این منظور، دو روش خوشه بندی اتصال واحد و اتصال میانگین به کار گرفته شد و بر اساس اطلاعات بازده روزانه 80 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه فروردین 1385 تا اسفند 1392، سبد سرمایه گذاری بهینه به دست آمد. نتایج نشان می دهد میزان اختلاف ریسک پیش بینی شده و ریسک مشاهده شده در این سبد سرمایه گذاری کمتر است و از طرفی درمجموع، ریسک کمتری را به سرمایه گذار تحمیل می کند. همچنین با هدف تحلیل حساسیت نتایج دو روش، یک مطالعه بوت استرپینگ در تعداد سهام و افق های زمانی مختلف انجام گرفت، در بیشتر حالت ها بهبود عملکرد سبد سرمایه گذاری مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1754

دانلود 375 استناد 0 مرجع 0
litScript