نتایج جستجو

19550

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1955

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

تحقیقات مالی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    591-612
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    694
  • دانلود: 

    285
چکیده: 

پس از انتشار مقاله ی مارکویتز در سال 1952، یافتن بهترین راه برای بهینه سازی پرتفوی بین فعالان صنعت مدیریت سرمایه-گذاری اهمیت مضاعف پیدا کرد و به همین منظور روش های زیادی برای انتخاب سبد سهام معرفی شدند. این مقاله به انتخاب پرتفوی بهینه ی سهام با استفاده از تکنیک های نوین برنامه ریزی آرمانی، یعنی دو تکنیک برنامه ریزی فرا آرمانی (Meta-GP) و برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته (ELGP) پرداخته است. هر دو مدل به دنبال حداکثرسازی بازدهی و نقدشوندگی و همچنین به حداقل رساندن بتا و ریسک سهام شرکت ها برای تشکیل پرتفوی بهینه اند. در نهایت دو پرتفوی به دست آمده با مقدار بازدهی هر یک مقایسه شد. این پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. بازدهی کل پرتفوی در مدل برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته 678/21 درصد و در برنامه ریزی فرا آرمانی 172/20 درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 694

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZARE MEHRJERDI YAHIA

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2014
  • دوره: 

    25
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    233-242
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    12133
  • دانلود: 

    6965
چکیده: 

There are many cases that a nonlinear fractional programming, generated as a result of studying fractional stochastic programming, must be solved. Sometimes an approximate solution may be sufficient enough to start a new process of calculations. To this end, this author introduces a new linear approximation technique for solving a fractional chance constrained programming (CCP) problem. After introducing the problem, the equivalent deterministic form of the fractional nonlinear programming problem is developed. To solve the problem, a fuzzy goal programming model of the equivalent deterministic form of the fractional chance constrained programming is provided and then the process of defuzzification and linearization of the problem is started. A sample test problem is solved for presentation purposes.

آمار یکساله:  

بازدید 12133

دانلود 6965 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARAJ M. | SADEGHI S.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2014
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    83-88
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    11544
  • دانلود: 

    3761
چکیده: 

This paper presents a fuzzy goal programming (FGP) methodology for solving bi-level quadratic programming (BLQP) problems. In the FGP model formulation, firstly the objectives are transformed into fuzzy goals (membership functions) by means of assigning an aspiration level to each of them, and suitable membership function is defined for each objectives, and also the membership functions for vector of fuzzy goals of the decision variables controlled by decision maker at the first level are developed in the model formulation of the problem. To achieve the highest membership value of each of the fuzzy goals, we formulate the problem by minimizing the negative deviational variables and thereby obtaining the most satisfactory solution for all decision makers. A numerical example is given to demonstrate the proposed approach.

آمار یکساله:  

بازدید 11544

دانلود 3761 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHANG C.T.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2009
  • دوره: 

    40
  • شماره: 

    -
  • صفحات: 

    867-874
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    3721
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3721

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NASSERI S.H. | Ramzannia Keshteli G.A.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2018
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    1-28
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    11699
  • دانلود: 

    9352
چکیده: 

We are concerned with solving Fuzzy Flexible Linear programming (FFLP) problems. Even though, this model is very practical and is useful for many applications, but there are only a few methods for its situation. In most approaches proposed in the literature, the solution process needs at least, two phases where each phase needs to solve a linear programming problem. Here, we propose a method to solve the given problem in just one phase using only one problem. Furthermore, using our approach, sensitivity analysis of Fuzzy Flexible Linear programming (FFLP) problem is simpler. For an illustration of our method, some numerical examples given. In particular, a practical problem is formulated and is solved by our method and several other methods and the obtained results are compared.

آمار یکساله:  

بازدید 11699

دانلود 9352 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PAL B.B. | MOITRA B.N.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2003
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    529-540
تعامل: 
  • استنادات: 

    630
  • بازدید: 

    5758
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5758

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ABO SINNA M.A. | BAKY I.A.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2010
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    -
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    2060
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2060

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

WU L.C. | CHOU S.C. | YANG C.C.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2007
  • دوره: 

    33
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    49-56
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    7174
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7174

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

KHODA KARAMIAN G. | SWINGS J. | VANCANEYT M.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2008
  • دوره: 

    0
  • شماره: 

    1
تعامل: 
  • بازدید: 

    1785
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE MEAN VARIANCE MODEL OF PORTFOLIO OPTIMIZATION THAT WAS INTRODUCED BY MARKOWITZ INCLUDES TWO CONFLICTED OBJECTIVE FUNCTIONS. THESE TWO CRITERIA, RISK AND RETURN DOES NOT ENCOMPASS ALL OF THE INFORMATION ABOUT INVESTMENT. INFORMATION LIKE LIQUIDITY, ANNUAL DIVIDENDS AND PERFORMANCE IN LATER YEARS. MATTHIAS EHRGOTT [10] SPLIT THE GLOBAL UTILITY SOME WHAT SIMILAR TO THE ONE FOLLOWS.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

BABAEI H. | TOUTOUNI M. | SHAHANAGHI K. | BAKHSHA A.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2009
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    63-75
تعامل: 
  • استنادات: 

    455
  • بازدید: 

    74769
  • دانلود: 

    26124
چکیده: 

This paper will investigate the optimum portfolio for an investor, taking into account 5 criteria. The mean variance model of portfolio optimization that was introduced by Markowitz includes two objective functions; these two criteria, risk and return do not encompass all of the information about investment; information like annual dividends, S&P star ranking and return in later years which is estimated by using data from a longer history. Thus portfolio selection is a typical multi-objective decision making (MODM) problem. It is well known that goal programming (GP), based on preemptive priorities and target values, has been successful in solving MODM problems. In this paper we rank objectives of the MODM model according to weights elicited from Decision Maker’s (DM) preferences. Then we obtain goals from DM’s opinion. As a guidance for DM, we revise these goals consistent with ranking of objectives by a Linear programming model in a way that new goals remain as close as possible to DM’s goals. After obtaining the goals we solve our MODM problem by a Lexicographic goal programming (LGP) model which is constructed by prioritizing objectives. Finally we illustrate our proposed LGP model by a numerical example.

آمار یکساله:  

بازدید 74769

دانلود 26124 استناد 455 مرجع 0
litScript