نتایج جستجو

30746

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3075

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مرادی محمدعلی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1385
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    121-145
تعامل: 
  • استنادات: 

    2
  • بازدید: 

    1106
  • دانلود: 

    133
چکیده: 

این مقاله رابطه بین تورم و نا اطمینانی را با استفاده از داده های ماهانه دوره 1959:03- 2005:12 ایران تحقیق می کند. برای تبیین این رابطه از انواع مدل های تعمیم یافته خودبرداری واریانس شرطی (GARCH) استفاده شده است. مضافا برای بررسی وجود اثرات نامتقارن در واریانس شرطی تورم از مدل های Threshold- GARCH و Exponential- GARCH و برای بررسی وجود Long Memory در واریانس شرطی از مدل Component- GARCH بهره گرفته شده است و در نهایت آزمون های استاندارد علیت برای بررسی وجود رابطه دو طرفه بین متغیرهای تورم و نا اطمینانی بکار گرفته شده است.یافته های این مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه بین تورم و نا اطمینانی رابطه دو طرفه وجود دارد. همچنین در این دوره وجود پدیده اثرات نامتقارن و Long Memory در واریانس شرطی تورم تایید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1106

دانلود 133 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

LUX T.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2001
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    560-562
تعامل: 
  • استنادات: 

    464
  • بازدید: 

    23512
  • دانلود: 

    29725
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23512

دانلود 29725 استناد 464 مرجع 0
نویسندگان: 

LYNCH M.A.

نشریه: 

PHYSIOLOGICAL REVIEWS

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2004
  • دوره: 

    84
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    87-136
تعامل: 
  • استنادات: 

    465
  • بازدید: 

    18160
  • دانلود: 

    30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18160

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ELDER JOHN | SERLETIS APOSTOLOS

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2008
  • دوره: 

    17
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    146-155
تعامل: 
  • استنادات: 

    918
  • بازدید: 

    46447
  • دانلود: 

    28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46447

دانلود 28870 استناد 918 مرجع 0
نویسندگان: 

LIU M.

نشریه: 

JOURNAL OF ECONOMETRICS

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2000
  • دوره: 

    99
  • شماره: 

    -
  • صفحات: 

    139-171
تعامل: 
  • استنادات: 

    440
  • بازدید: 

    31942
  • دانلود: 

    25177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31942

دانلود 25177 استناد 440 مرجع 0
نویسندگان: 

BARKOULAS J.T. | BAUM C.F. | TRAVLOS N.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2000
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    177-184
تعامل: 
  • استنادات: 

    952
  • بازدید: 

    41824
  • دانلود: 

    32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41824

دانلود 32095 استناد 952 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FAY G. | MOULINES E. | ROUEFF F.

نشریه: 

JOURNAL OF ECONOMETRICS

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2009
  • دوره: 

    151
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    159-177
تعامل: 
  • استنادات: 

    475
  • بازدید: 

    23295
  • دانلود: 

    31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23295

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
نویسندگان: 

DIEBOLT CLAUDE | GUIRAUD VIVIEN

نشریه: 

QUALITY AND QUANTITY

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2005
  • دوره: 

    39
  • شماره: 

    6
  • صفحات: 

    827-836
تعامل: 
  • استنادات: 

    952
  • بازدید: 

    40423
  • دانلود: 

    32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40423

دانلود 32095 استناد 952 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    9
  • صفحات: 

    47-64
تعامل: 
  • استنادات: 

    2
  • بازدید: 

    1470
  • دانلود: 

    331
چکیده: 

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت ها در بازار سهام از فرآیند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری اطلاعات به سرعت در بازار منتشر می شوند و بر قیمت سهام تاثیر می گذارند. بنابراین بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. از این رو بخش بزرگی از نظریه های مالی، بر مبنای فرآیند گام تصادفی برای قیمت و بازده دارایی ها توسعه یافته است. حافظه بلندمدت یکی از نواقض بازار کارآ است که بیان می کند سری های زمانی شاخص بازار سرمایه از نظریه گشت تصادفی پیروی نمی کنند. این تحقیق به بررسی حافظه بلندمدت به عنوان یکی از خصوصیات سری های زمانی برای شاخص قیمت و بازده نقدی و شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای آزمون فرضیه ها، مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته جزئی به کار برده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مفهوم حافظه بلندمدت در بازار سرمایه ایران برای هر دو شاخص وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 331 استناد 2 مرجع 10
نویسندگان: 

عرفانی علیرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    28 (ویژه اقتصاد)
  • صفحات: 

    77-92
تعامل: 
  • استنادات: 

    6
  • بازدید: 

    1343
  • دانلود: 

    313
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از داده های روزانه دوره زمانی 5/1/1382 تا 2/3/1386 به بررسی حافظه بلند بودن شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. حافظه بلند بودن یک سری زمانی بدین معناست که اثر تکانه های وارده بر آن پایدار است و برای مدت نسبتا طولانی باقی می ماند. اگر سری x1 را بتوان به صورت (1 – L)d xt=εt مدلسازی کرد که در آن εt ~ N (0, σ2) (نوفه سفید) است. چنان چه 0 < d < 1 باشد، سری دارای حافظه بلند است. اگر 0 < d < 0.5 باشد واریانس سری محدود و سری به طور کلی پایا است. اگر0.5 < d < 1  باشد، واریانس آن نامحدود و سری غیر پایا خواهد بود. برای محاسبه پارامتر d که به آن پارامتر تفاضل گیری کسری می گویند از سه روش استفاده کردیم. با روش دامنه استاندارد شده (R/S)، d=0.49 و با روش دامنه استاندارد شده تغییر یافته (MRS)، d=0.468 و با روش نوسانات روندزدایی شده d = 0.3 (DFA) به دست آمد که بیان کننده آن است که حافظه بلند بودن سری تحت بررسی با هر سه روش تایید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 313 استناد 6 مرجع 0
litScript