نتایج جستجو

49

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی





متن کامل


نویسنده: 

خسروی حسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    1
  • صفحه شروع: 

    47
  • صفحه پایان: 

    51
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    105
  • دانلود: 

    42
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله عناصر-𝑛  انگل گروهی راست را مورد مطالعه قرار می دهیم. با تغییر گروهی که توسط نیومن و نیکل ساخته شده است، برای هر 𝑛≥5 یک گروه دو مولده G=〈a,b〉 با این خاصیت می سازیم که در آن b یک عنصر -𝑛 انگل راست است ولی [bk , 𝑛α] از مرتبه نامتناهی است هرگاه .kÏ {0,1} اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    1
  • صفحه شروع: 

    165
  • صفحه پایان: 

    179
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    97
  • دانلود: 

    58
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2009
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    2
  • صفحه شروع: 

    55
  • صفحه پایان: 

    64
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    14344
  • دانلود: 

    11944
کلیدواژه: 
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 14344

دانلود 11944 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MARTIN V.L. | WILKINS N.P.

نشریه: 

JOURNAL OF ECONOMETRICS

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1999
  • دوره: 

    93
  • شماره: 

    -
  • صفحه شروع: 

    149
  • صفحه پایان: 

    175
تعامل: 
  • استنادات: 

    211
  • بازدید: 

    5750
  • دانلود: 

    3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5750

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

MOSTAFAEI H. | SAKHABAKHSH L.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2011
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    1
  • صفحه شروع: 

    0
  • صفحه پایان: 

    0
تعامل: 
  • استنادات: 

    211
  • بازدید: 

    10642
  • دانلود: 

    3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10642

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

BAILLIE R.T. | CHUNG C.F. | TIESLAU M.A.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1996
  • دوره: 

    11
  • شماره: 

    -
  • صفحه شروع: 

    23
  • صفحه پایان: 

    40
تعامل: 
  • استنادات: 

    157
  • بازدید: 

    7326
  • دانلود: 

    912
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7326

دانلود 912 استناد 157 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    7
  • صفحه شروع: 

    213
  • صفحه پایان: 

    231
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    149
  • دانلود: 

    48
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عرفانی علیرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    44
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    163
  • صفحه پایان: 

    180
تعامل: 
  • استنادات: 

    7
  • بازدید: 

    521
  • دانلود: 

    154
چکیده: 

در این مقاله با استفاده از داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382/1/6 تا 1386/4/14، به بررسی ویژگی حافظه بلند این شاخص پرداخته و مدل Arfima را بر آن برازش می دهیم. هم چنین عملکرد پیش بینی مدل Arfima را با مدل ARIMA مقایسه می کنیم. نتایج نشان می دهند که اولا این سری زمانی از نوع حافظه بلند است، بنابراین می توان با تفاضل گیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضل گیری d=0.4767 به دست آمد. پس از تفاضل گیری کسری و تعیین تعداد وقفه های اجزای خود بازگشت و میانگین متحرک مدل، شکل کلی به صورت (2,0.4767,18) Arfima مشخص می شود. پارامترهای این مدل برای 900 داده درون نمونه ای برآورد شده است و از آن ها برای پیش بینی 70 داده خارج از نمونه استفاده می شود. مقایسه عملکرد پیش بینی مدل Arfima با مدل ARIMA، نشان می دهد که مدل Arfima از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 521

دانلود 154 استناد 7 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    11
  • صفحه شروع: 

    19
  • صفحه پایان: 

    28
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    157
  • دانلود: 

    87
چکیده: 

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1351-1390)، از الگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب d1=0.482 و d2=0.483 هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تاثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحه شروع: 

    1
  • صفحه پایان: 

    26
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    168
  • دانلود: 

    127
چکیده: 

بررسی اثر حافظه در شاخص های مختلف اقتصادی، به خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل Arfima برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل Arfima با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی می کند، نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم می تواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم می تواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 0.46 است و با یک بار تفاضل گیری دچار بیش تفاضل گیری می شویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلندمدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دوره های طولانی باقی می ماند.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript