مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1390 | دوره:8 | شماره:31
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:23

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

279

دانلود:

79

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد نااطمینانی در قیمت نفت سنگین ایران و سبد اوپک: کاربرد معادلات دیفرانسیل تصادفی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 23

چکیده

 رفتار قیمت نفت در الگو های مختلفی مانند الگو های هتلینگی و ساختاری, ارزیابی شده, اما در آن ها, نااطمینانی نادیده گرفته شده است. الگوهای تصادفی در قالب معادلات دیفرانسیل تصادفی, قابلیت الگوسازی نااطمینانی را دارند. معادلات دیفرانسیل تصادفی شامل حرکت وینری هستند که ماهیتی مشتق ناپذیر داشته و با استفاده از تکنیک های پیچیده گسسته سازی قابل حل می شوند. حرکت متغیر به دست آمده از حل این معادلات, حاوی اطلاعاتی است که می تواند نااطمینانی را الگوسازی کند.هدف این مقاله, تحلیل نااطمینانی سالانه در قیمت نفت سنگین ایران و سبد اوپک, با استفاده از داده های روزانه طی دوره زمانی 2010-1990 است. در این خصوص, پس از معرفی معادلات دیفرانسیل تصادفی مناسب برای ارزیابی قیمت نفت, الگوی حرکت براونی, با استفاده از برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB الگوسازی شده و مقادیر s که نشان دهنده نااطمینانی رفتار متغیر است, برآورد می شوند. نتایج مقایسه ای الگوسازی در قیمت نفت سنگین ایران و سبد اوپک نشان می دهد که نااطمینانی سالانه قیمت نفت سنگین ایران در مقایسه با سبد نفتی اوپک در بیش تر سال ها کم تر بوده است. با استفاده از این تحقیق, دامنه تغییرات عدم اطمینان در دوره مورد ارزیابی نیز مشخص می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.