مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات مالی
سال:1395 | دوره:18 | شماره:3
صفحه شروع:505 | صفحه پایان:518

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

184

دانلود:

94

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از روش هالت وینترز چندگام جلوتر

صفحات

 صفحه شروع 505 | صفحه پایان 518

چکیده

 تاکنون روش های مختلفی برای پیش بینی قیمت کالاها و سودهای سهام به کار رفته است. با توجه به نوسانات دنیای مالی مهم ترین نکته این است که کدام یک از روش های پیش بینی می تواند در اعمال تصمیم بهینه به مدیران و تصمیم گیرندگان بخش های اقتصادی و بازرگانی کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا کنون, برای پیش بینی سری های زمانی از روش های خودرگرسیون موسوم به باکس جنکینز برای پیش بینی سری های زمانی استفاده شده-است؛ در حالی که سری های زمانی بسیاری با تغییرات فصلی یا سیکلی وجود دارند که نمی توانند به وسیله ی یک چندجمله ای به طور مناسب مدل شوند. در این تحقیق از روش هالت وینترز برای پیش بینی سری زمانی نامانای داده های سود کسب شده از فروش یک محصول واسطه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش های کلاسیک و روش S فیلتر شده, کارایی بیشتری در پیش بینی مقادیر آینده از خود نشان می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی