مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

114

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکردهای شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام

صفحات

 صفحه شروع 278 | صفحه پایان 60038139839134

چکیده

 یکی از مهمترین موضوعات مطرح بازارهای مالی پیشبینی قیمت و بازده سهام است. در این پژوهش سعی میشود بهترین مدل و رویکرد پیشبینی قیمت سهام با توجه به شاخصهای میانگین مربعات خطا ) MSE (, مجذور میانگین مربعات خطاها ) RMSE (, ضریب تعیین ) ) انحراف معیار ) S. D (, میانگین قدر مطلق خطاها ) MAE ) و معیار میانگین قدر مطلق خطاها ( MAPE ( برای مدل پنج عاملی فاما و فرنچ انتخاب شود. بدین منظور پس از تشکیل پرتفوی با توجه به مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بازه زمانی 8811 تا 8831 قیمت سهام توسط مدل اقتصادسنجی, رویکردهای شبکه عصبی, شبکه عصبی بهینه سازی شده, شبکه عصبی فازی بهینه سازی شده شبکه عصبی پایه شعاعی, شبکه عصبی GMDH, شبکه عصبی SVR و شبکههای عصبی فازی پیشبینی و دقت هر کدام از رویکردها برآورد شده است. نتایج پیشبینی بازدهی پرتفویهای تشکیل شده, نشان میدهد که دقت پیشبینی شبکه عصبی تابع پایه شعاعی ) RBF ) نسبت به دیگر مدلهای ARMA و شبکههای عصبی بسیار بالا است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی






    مرکز اطلاعات علمی SID
    مرکز اطلاعات علمی SID
    مرکز اطلاعات علمی SID
    مرکز اطلاعات علمی SID
    انتشارات انتخاب
    نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
    حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
    فایل موجود نیست.