video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,031

دانلود:

281

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراه انداز در توابع واکنش آنی

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 144

چکیده

 پژوهش های کاربردی در بازارهای مالی نشان می دهد, شاخص قیمت سهام با تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می کند. از آنجا که ارزش سهام معادل مجموع تنزیل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تاثیر حوادث و رخدادهای اقتصاد کلان هستند و همچنین می تواند تحت تاثیر تکانه قیمتی نفت نیز قرار بگیرد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران می پردازد. برای این هدف از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری و همچنین تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراه انداز در توابع واکنش آنی استفاده گردیده است.نتایج حاصل از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می دهند تکانه مثبت قیمت نفت, شاخص قیمت سهام را افزایش و تکانه منفی قیمت نفت, این شاخص را کاهش می دهد, نتایج همچنین بر نامتقارن بودن این اثرات دلالت دارند. به طوری که اثر تکانه منفی قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام به مراتب بزرگتر و ماندگارتر از تکانه مثبت قیمت نفت است. نتایج حاصل از تشکیل فواصل اطمینان توابع واکنش آنی نیز نشان می دهند واکنش های آنی قیمت سهام به تکانه های نفتی در تمامی حالات, برآوردهای قابل قبولی را ارائه و معنی داری این اثرات را تایید می کنند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    ابراهیمی، محسن، و شکری، نوشین. (1391). بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراه انداز در توابع واکنش آنی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، 1(2)، 115-144. SID. https://sid.ir/paper/226556/fa

    Vancouver: کپی

    ابراهیمی محسن، شکری نوشین. بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراه انداز در توابع واکنش آنی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)[Internet]. 1391؛1(2):115-144. Available from: https://sid.ir/paper/226556/fa

    IEEE: کپی

    محسن ابراهیمی، و نوشین شکری، “بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراه انداز در توابع واکنش آنی،” مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، vol. 1، no. 2، pp. 115–144، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/226556/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی