video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,678

دانلود:

821

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 94

چکیده

رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده ترین مکانیزم هایی می باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده اند. بازار سهام را می توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می باشد. یکی از شاخه های رفتار قیمت سهام در روش های تکنیکال مدل های تصادفی می باشد که برخی از مهمترین روش های استفاده شده در تئوری بازار کارا می باشند. در این تحقیق از مدل مارکوف که یکی از مدل های تصادفی می باشد به منظور پیش بینی قیمت سهام استفاده شده است. بدین منظور 9 وضعیت تعریف شده است که از تعامل متغیر های درصد تغییر قیمت سهام و درصد حجم مبادلات سهام بدست آمده اند. برای هر یک از این متغیر ها سه حالت یا سطح مثبت, خنثی و منفی تعریف شده است. به منظور بررسی کارایی مدل یک مطالعه موردی از شاخص صنایع داوجونز بررسی شده است که عملکرد مدل پیشنهادی را تایید می کند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    امیری، مقصود، و بیگلری کامی، مهدی. (1393). پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 5(20)، 79-94. SID. https://sid.ir/paper/197742/fa

    Vancouver: کپی

    امیری مقصود، بیگلری کامی مهدی. پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)[Internet]. 1393؛5(20):79-94. Available from: https://sid.ir/paper/197742/fa

    IEEE: کپی

    مقصود امیری، و مهدی بیگلری کامی، “پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف،” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، vol. 5، no. 20، pp. 79–94، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/197742/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی