مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

701

دانلود:

401

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

به کار گیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 76

چکیده

 هدف اصلی تمام بانک های تجاری جمع آوری پس- اندازهای افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص آن ها به صورت تسهیلات به شرکت های صنعتی, خدماتی و تولیدی است . عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان, بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای از جمله ناتوانی در بازپرداخت وام های بانک مرکزی, بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار بازپرداختی های مشتریان و عدم توانایی اعطای تسهیلات می کند. با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی اعتباری بانک ها, بیش از پیش نمایان می شود . از این رو در پژوهش حاضر به مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکی با استفاده از زنجیره های مارکوف با حالت (وضعیت) های محدود پرداخته شد. مدل مارکوف پیشنهادی, دارای سه حالت (وضعیت) مشخص برای وام هاست که عبارتند از (1) وام فعال یا زنده (2) وام با تاخیر یک تا سه ماهه در بازپرداخت (3) وام معوق. ماتریس انتقال بین حالت های مختلف, توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام مسکن بانک ملی به دست آمد و سپس پیش بینی از تعدادپرداخت های به موقع, تاخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی از تسهیلات اعطائی, انجام گردید . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهادی با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی اعتباری بانک را داراست.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    ابراهیمی، سیدکاظم، و لعله ئی، راحله. (1395). به کار گیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها. مدل سازی در مهندسی، 14(47 )، 61-76. SID. https://sid.ir/paper/173796/fa

    Vancouver: کپی

    ابراهیمی سیدکاظم، لعله ئی راحله. به کار گیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها. مدل سازی در مهندسی[Internet]. 1395؛14(47 ):61-76. Available from: https://sid.ir/paper/173796/fa

    IEEE: کپی

    سیدکاظم ابراهیمی، و راحله لعله ئی، “به کار گیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها،” مدل سازی در مهندسی، vol. 14، no. 47 ، pp. 61–76، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/173796/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی