برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

انتخاب سبد سهام با استفاده از الگوريتم ايمني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جليلي پورعليشاه الناز,گل مكاني حميدرضا
 
 
 
عنوان همایش: کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن ايراني تحقيق در عمليات
زمان:  1386دوره 1
 
 
چکیده: 

در اين مقاله مساله انتخاب سبد سهام بر اساس مدل استاندارد ميانگين- واريانس مارکوويتز به همراه دو محدوديت مازاد جهت کاربردي تر نمودن مدل، درنظر گرفته شده است. مدل استاندارد بدون لحاظ محدوديت هاي مازاد، يک مدل غيرخطي درجه دوم و با لحاظ آنها يک مدل غيرخطي عدد صحيح ميباشد. از آنجا که اغلب، يافتن جواب بهينه براي اين نوع مسايل ميسر نيست، استفاده از الگوريتم هاي ابتکاري ضروري به نظر مي رسد. در گذشته الگوريتم هاي ابتکاري اي عموما بر اساس الگوريتم هاي ژنتيک، Tabu Search، Simulated Annealing و شبکه هاي عصبي مصنوعي براي حل اينگونه مسايل توسعه داده شده اند. در اين مقاله از الگوريتم ايمني مصنوعي براي حل اين نوع مسايل و تعيين مجموعه جواب هاي موثر (منحني ترکيبات کارا) استفاده شده است. نتايج تجربي بدست آمده از حل پنج مساله انتخاب سبد سهام توسط الگوريتم پيشنهادي و مقايسه آن با نتايج الگوريتم هاي پيشين حاکي از برتري نسبي الگوريتم پيشنهادي است.

 
کلید واژه: انتخاب سبد سهام، الگوريتم ايمني مصنوعي، منحني ترکيبات کارا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 111   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی