برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کاربرد تئوري مجموعه هاي راف براي پيش بيني قيمت سهام (مطالعه موردي: بانک صادرات ايران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
 
چکیده: 
در اين پژوهش روشي مبتني بر تئوري مجموعه هاي راف و با استفاده از شاخص هاي تحليل تکنيکي جهت پيش بيني قيمت سهام ارائه شده است. تئوري مجموعه هاي راف داراي مزاياي متعددي است که مهمترين مزيت آن در تحليل داده ها اين است که به هيچگونه اطلاعات اضافي اوليه در مورد داده ها نياز ندارد. در مدل پيشنهادي، تعدادي از شاخص هاي تکنيکال براي داده هاي مربوط به بانک صادرات ايران در طول يک سال محاسبه و به عنوان مشخصه هاي شرطي در جدول تصميم مورد استفاده قرار گرفته و نوسان قيمت سهام در روز بعد نيز به عنوان مشخصه تصميم انتخاب مي شود. لازم به ذکر است که با استفاده از آناليز ماتريس همبستگي، شاخص هاي با بيشترين همبستگي با مشخصه تصميم انتخاب مي گردند. سپس با استفاده از تئوري مجموعه هاي راف و ترکيب روش هاي مختلف گسسته سازي داده ها و توليد بي زائده بر اساس داده هاي يادگيري، قواعد پيش بيني استخراج و قدرت پيش بيني روش هاي مختلف بر اساس داده هاي کنترل محاسبه شد. در اين مطالعه داده هاي شش سال متوالي (يعني 05/05/1388 لغايت 24/04/1394 بانک صادرات مورد استفاده قرار گرفته است. بررسي قدرت پيش بيني اين روش و مقايسه بازده حاصل از استفاده از آن و روش خريد و نگهداري، مزيت استفاده از مجموعه هاي راف را آشکار مي نمايد. مقايسه نتايج حاصل از اعمال روش ها بر روي داده هاي مربوطه نشان مي دهد که بازده حاصل از استراتژي خريد و نگهداري 33 ريال و بازده حاصل از مدل 182 ريال به ازاي هر سهم مي باشد. همچنين استفاده از داده هاي سال هاي مختلف با روند قيمتي متفاوت به عنوان ورودي مدل و دستيابي به نتايج رضايت بخش، مي تواند دليلي اميدوارکننده براي استفاده از اين روش و توسعه آن در پيش بيني قيمت سهام باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سارنج، ع.، و کریمی، ت.، و شهرامی بابکان، م. (1396). کاربرد تئوری مجموعه های راف برای پیش بینی قیمت سهام (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران). راهبرد مدیریت مالی, 5(3 (پیاپی 18) ), 119-144. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471507



Vancouver : کپی

سارنج علیرضا، کریمی تورج، شهرامی بابکان مجید. کاربرد تئوری مجموعه های راف برای پیش بینی قیمت سهام (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران). راهبرد مدیریت مالی. 1396 [cited 2022January23];5(3 (پیاپی 18) ):119-144. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471507



IEEE : کپی

سارنج، ع.، کریمی، ت.، شهرامی بابکان، م.، 1396. کاربرد تئوری مجموعه های راف برای پیش بینی قیمت سهام (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران). راهبرد مدیریت مالی, [online] 5(3 (پیاپی 18) ), pp.119-144. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471507.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی