برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تطبيقي مدل بهينه سازي پرتفوي چند دوره اي چندهدفه در محيط اعتبار فازي با معيارهاي متفاوت ريسک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر مقايسه تطبيقي مدل هاي بهينه سازي پرتفوي در محيط اعتبار فازي مي باشد. به اين منظور سه مدل بهينه سازي پرتفوي طراحي گرديد. به جاي در نظر گرفتن مدل تک دوره اي پرتفوي از مدل سه دوره اي استفاده گرديد. معيارهاي ريسک استفاده شده در مدل ها عبارت اند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر ميانگين و نيم آنتروپي. همچنين به منظور نزديک شدن مدل به دنياي واقعي سرمايه گذاري با در نظر گرفتن هزينه معاملات و سرمايه گذاري بخشي از ثروت در دارايي بدون ريسک علاوه بر محدوديت هاي اصلي، از محدوديت هايي نظير، حداقل و حداکثر تخصيص ثروت به هر دارايي، حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوي و همچنين از آنتروپي نسبت براي رسيدن به حداقل درجه تنوع بخشي استفاده شد. هر سه مدل اين پژوهش با استفاده از الگوريتم MOPSO اجرا گرديد. نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد پرتفوهاي بهينه با در نظر گرفتن معيارهاي شارپ و ترينر نشان داد، مدل Mean-AVaR نسبت به دو مدل Mean-Semi Entropy و Mean-VaR عملکرد بهتري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیری قهی، ا.، و دیده خانی، ح.، و خلیلی دامغانی، ک.، و سعیدی، پ. (1396). مطالعه تطبیقی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای چندهدفه در محیط اعتبار فازی با معیارهای متفاوت ریسک. راهبرد مدیریت مالی, 5(3 (پیاپی 18) ), 1-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471487



Vancouver : کپی

شیری قهی امیر، دیده خانی حسین، خلیلی دامغانی کاوه، سعیدی پرویز. مطالعه تطبیقی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای چندهدفه در محیط اعتبار فازی با معیارهای متفاوت ریسک. راهبرد مدیریت مالی. 1396 [cited 2022January23];5(3 (پیاپی 18) ):1-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471487



IEEE : کپی

شیری قهی، ا.، دیده خانی، ح.، خلیلی دامغانی، ک.، سعیدی، پ.، 1396. مطالعه تطبیقی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای چندهدفه در محیط اعتبار فازی با معیارهای متفاوت ریسک. راهبرد مدیریت مالی, [online] 5(3 (پیاپی 18) ), pp.1-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471487.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی