برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

يک الگوي تعادلي براي شبيه سازي تصادفي رفتار بازار سهام ايران: رهيافتي از اقتصاد فيزيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد شیراز، شیراز
 
چکیده: 
مطالعه حاضر سعي بر آن دارد با عبور از ديدگاه هاي سنتي علمي با استفاده از علوم بين رشته اي، برخي الگوهاي ذهني بازار سرمايه در اقتصاد ايران را کاربردي نمايد. ازاين رو با بهره گيري از علوم مختلف درزمينه مباحث مالي يک چارچوب نظري تعادلي را در بازار سهام ارائه نمايد. روش پژوهش نيز جهت شبيه سازي رفتار شاخص قيمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از يک مسير ساز پوياي تصادفي در چارچوب الگوي بلک شولز بهره گرفته شده است. ازاين رو داده هاي سري زماني روزانه شاخص قيمت سهام، از نيمه آذرماه سال 1387 تا نيمه مردادماه سال 1395 بکار گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد امکان شبيه سازي روند بلندمدت تا حدودي فراهم شده است. اگرچه، الگو از پيش بيني وقوع بحران ها و نوسانات شديد در طول دوره معذور مي باشد. همچنين آزمون مقايسه فرم توزيع داده هاي شبيه سازي شده، بسيار نزديک با داده هاي واقعي مي با شد. بعلاوه کاهش در پارامتر ريسک گريزي و نيز کاهش در نسبت نقدينگي به سهام نگهداري شده توسط سرمايه گذار، به ترتيب باعث انتقال منحني شبيه سازي شده شاخص قيمت، به سمت پايين و بالا خواهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع، ه.، و رضایی سخا، ز.، و زارع، م. (1397). یک الگوی تعادلی برای شبیه سازی تصادفی رفتار بازار سهام ایران: رهیافتی از اقتصاد فیزیک. راهبرد مدیریت مالی, 6(2 (پیاپی 21) ), 73-104. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471357



Vancouver : کپی

زارع هاشم، رضایی سخا زینب، زارع محمد. یک الگوی تعادلی برای شبیه سازی تصادفی رفتار بازار سهام ایران: رهیافتی از اقتصاد فیزیک. راهبرد مدیریت مالی. 1397 [cited 2022January28];6(2 (پیاپی 21) ):73-104. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471357



IEEE : کپی

زارع، ه.، رضایی سخا، ز.، زارع، م.، 1397. یک الگوی تعادلی برای شبیه سازی تصادفی رفتار بازار سهام ایران: رهیافتی از اقتصاد فیزیک. راهبرد مدیریت مالی, [online] 6(2 (پیاپی 21) ), pp.73-104. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471357.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی