برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رويکرد روش مونت کارلوي کم ترين مربعات براي قيمت گذاري اختيار فروش آمريکايي چند دارايي تحت مدل هستون-هال-وايت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 
در اين مقاله، مساله ي قيمت گذاري اختيار معامله هاي چند دارايي آمريکايي تحت مدل هستون-هال-وايت را مورد مطالعه قرار مي دهيم. مدل مورد نظر ما در مقايسه با مدل اصلي هستون، با توجه به نرخ بهره تصادفي و تلاطم تصادفي آن، با واقعيت بازار سازگارتر است. کارايي و دقت روش پيشنهادي را با بررسي تاثير ميزان نرخ بهره و تلاطم بر قيمت اختيار فروش چند دارايي آمريکايي تحت مدل هستون-هال-وايت نشان مي دهيم.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صمیمی، ا.، و مهردوست، ف. (1397). رویکرد روش مونت کارلوی کم ترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال-وایت. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی), 15(3 (پیاپی 58) ), 107-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469704



Vancouver : کپی

صمیمی الدوز، مهردوست فرشید. رویکرد روش مونت کارلوی کم ترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال-وایت. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی). 1397 [cited 2022January18];15(3 (پیاپی 58) ):107-120. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469704



IEEE : کپی

صمیمی، ا.، مهردوست، ف.، 1397. رویکرد روش مونت کارلوی کم ترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال-وایت. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی), [online] 15(3 (پیاپی 58) ), pp.107-120. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469704.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی