برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  19 , شماره  3 ; از صفحه 475 تا صفحه 504 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش ريسک سيستمي ناشي از شوک ارزي در بازارهاي مالي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
 
چکیده: 
طي سال هاي گذشته، بازارهاي مالي با نااطميناني مختلفي همچون بحران هاي مالي، تکانه هاي نفتي، تغيير سياست هاي ارزي و موارد مشابه مواجه بوده است. بروز شوک که درجه ي خفيف بحران است، همواره با آثاري در سطح کلان و خرد همراه مي شود که ممکن است به بازار هدف محدود نبوده و به ساير بازارها نيز سرايت کند. از اين رو، بررسي شدت و جهت انتشار نوسان ها از يک بازار به بازار ديگر اهميت ويژه اي دارد. هدف اين پژوهش، سنجش اثر شوک ارزي و شدت ريسک سيستمي در بازار پول، سرمايه و بيمه است. در اين رابطه با انتخاب سنجه ي دلتاي ارزش در معرض ريسک شرطي و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسيون چندکي، تخميني از ريسک سيستمي براساس تواتر فصلي، از فصل دوم 1379 تا فصل چهارم 1395 ارائه شده است. نتايج مرحله ي اول تأييدکننده ي فرضيه ي اثر شوک ارزي در افزايش متفاوت ريسک هر سه بازار بود و مرحله ي دوم، يعني سنجش ريسک سيستمي نيز نشان داد بازار بيمه در مقايسه با دو بازار ديگر، در معرض بيشترين شدت سرايت نوسان ها قرار دارد و شدت انتقال نوسان ها در بازار سرمايه و بازار پول در رتبه هاي بعدي قرار گرفته است. مطابق نتايج، سياست گذار بايد با نگارش برنامه ي جامع و اتخاذ راهبرد مناسب، از بروز بحران مالي جلوگيري کند يا اثر نوسان ها و انتقال آنها را کاهش دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی اقدم، س.، و قوام، م.، و فلاح شمس، م. (1396). سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران. تحقیقات مالی, 19(3 ), 475-504. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468045



Vancouver : کپی

محمدی اقدم سعید، قوام محمدحسین، فلاح شمس میرفیض. سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران. تحقیقات مالی. 1396 [cited 2022January29];19(3 ):475-504. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468045



IEEE : کپی

محمدی اقدم، س.، قوام، م.، فلاح شمس، م.، 1396. سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران. تحقیقات مالی, [online] 19(3 ), pp.475-504. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468045.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 247 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی