مشخصات مقاله عنوان نشریه: تحقيقات مالي اطلاعات شماره: زمستان 1395 , دوره 18 , شماره 4 ; از صفحه 591 تا صفحه 612 . عنوان مقاله: انتخاب پرتفوي بهينه با استفاده از برنامه ريزي فرا آرماني و برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته نویسندگان: تقي زاده يزدي محمدرضا*, فلاح پور سعيد, احمدي مقدم محمد آدرس: * دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران چکیده: پس از انتشار مقاله ي مارکويتز در سال 1952، يافتن بهترين راه براي بهينه سازي پرتفوي بين فعالان صنعت مديريت سرمايه-گذاري اهميت مضاعف پيدا کرد و به همين منظور روش هاي زيادي براي انتخاب سبد سهام معرفي شدند. اين مقاله به انتخاب پرتفوي بهينه ي سهام با استفاده از تکنيک هاي نوين برنامه ريزي آرماني، يعني دو تکنيک برنامه ريزي فرا آرماني (Meta-GP) و برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته (ELGP) پرداخته است. هر دو مدل به دنبال حداکثرسازي بازدهي و نقدشوندگي و همچنين به حداقل رساندن بتا و ريسک سهام شرکت ها براي تشکيل پرتفوي بهينه اند. در نهايت دو پرتفوي به دست آمده با مقدار بازدهي هر يک مقايسه شد. اين پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. بازدهي کل پرتفوي در مدل برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته 678/21 درصد و در برنامه ريزي فرا آرماني 172/20 درصد است. کلید واژه: برنامه ريزي آرماني توسعه يافته(Q1)برنامه ريزي فرا آرماني(Q1)بهينه سازي پرتفوي(Q1) چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است. چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است. چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است. چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است. موضوعات مرتبط: - ارجاعات: ندارد مقالات نشریه ای مرتبط: کاربرد برنامه ريزي فرا آرماني در تعيين الگوي بهينه کشت محصولات کشاورزي مطالعه موردي: شهرستان نيشابورتعيين پرتفوي بهينه با استفاده از تکنيک برنامه ريزي آرماني فازي FGPارزيابي مدل گزينش سبد سهام با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)، آناليز رابطه اي خاکستري (GRA) و برنامه ريزي آرماني (GP)روشهاي برنامه ريزي آرماني فازيمديريت بهينه دارايي ها در بانک ها با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي و برنامه ريزي آرماني: مورد خاص بانک A (طي سال هاي 85-87) مقالات همایشی مرتبط: مدیریت نقدینگی بر پایه مدل برنامه ریزی آرمانی در بانک صادراتبکارگیری مدل های برنامه ریزی آرمانی جهت برآورد مناسب هزینه های خدمات در برگزاری مناقصاتطراحی شبکه زنجیره تامین پایدار با درنظر گرفتن ریسک اختلالات: با استفاده از رویکرد برنامه ریزی آرمانی فازی تصادفیطراحی مدل برنامه ریزی تولید ترکیبی میان مدت در شرکت صنایع بسته بندی پتروپک با رویکرد برنامه ریزی آرمانی فازیبهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی منعطف ویدئوهای مرتبط از مکتبخونه چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67 آخرین های بلاگ آموزش جستجوی دقیق در اسکوپوسآموزش اضافه کردن دو محور در ورد و اکسلچگونه جدیدترین مطلب را در گوگل جستجو کنیمیافتن کلمه مترادف انگلیسی در ورد wordتکنیک های جستجو در گوگل: استفاده از عملگر Notتست آنلاین کرونا ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی