3 SID.ir | انتخاب پرتفوي بهينه با استفاده از برنامه ريزي فرا آرماني و برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

انتخاب پرتفوي بهينه با استفاده از برنامه ريزي فرا آرماني و برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
پس از انتشار مقاله ي مارکويتز در سال 1952، يافتن بهترين راه براي بهينه سازي پرتفوي بين فعالان صنعت مديريت سرمايه-گذاري اهميت مضاعف پيدا کرد و به همين منظور روش هاي زيادي براي انتخاب سبد سهام معرفي شدند. اين مقاله به انتخاب پرتفوي بهينه ي سهام با استفاده از تکنيک هاي نوين برنامه ريزي آرماني، يعني دو تکنيک برنامه ريزي فرا آرماني (Meta-GP) و برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته (ELGP) پرداخته است. هر دو مدل به دنبال حداکثرسازي بازدهي و نقدشوندگي و همچنين به حداقل رساندن بتا و ريسک سهام شرکت ها براي تشکيل پرتفوي بهينه اند. در نهايت دو پرتفوي به دست آمده با مقدار بازدهي هر يک مقايسه شد. اين پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. بازدهي کل پرتفوي در مدل برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته 678/21 درصد و در برنامه ريزي فرا آرماني 172/20 درصد است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی