مشخصات مقاله عنوان نشریه: تحقيقات مالي : پاييز 1395 , دوره 18 , شماره 3 #a00418 ; از صفحه 483 تا صفحه 504 . عنوان مقاله: گزينش سبد بهينه ي سرمايه گذاري با به کارگيري مدل توسعه يافته ي چندهدفه مارکويتز و الگوريتم جست وجوي هارموني نویسندگان: سليمي فرد خداکرم*, حيدري ابراهيم, مرادي زهرا, مغداني رضا آدرس: * گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران چکیده: مدل مارکويتز يکي از شناخته شده ترين مدل هاي انتخاب سبد سرمايه گذاري است. در اين پژوهش مدل توسعه يافته ي ميانگين نيم واريانس مارکويتز در قالب يک مدل برنامه ريزي غيرخطي چندهدفه ي عدد صحيح آميخته با محدوديت هاي کاردينال، حد آستانه، بخش سرمايه گذاري، آنتروپي و نيز با در نظر گرفتن هزينه ي معاملاتي پيشنهاد شده است. مدل مسئله داراي ساختاري آميختاري است. از اين رو با توجه به ويژگي NP-hard مسئله، الگوريتم فراابتکاري جست وجوي هارموني با رويکرد پارتو براي حل مدل به کار گرفته شده است. براي بررسي کاربردپذيري مدل پيشنهادي در مسئله ي بهينه سازي سبد سهام، با استفاده از اطلاعات قيمت ده سهم پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در محدوده زماني فروردين 1390 تا دي ماه 1394، مرز کاراي سرمايه گذاري به دست آمد. برونداد مدل نشان دهنده ي کارايي الگوريتم جست وجوي هارموني در بهينه سازي مدل پژوهش است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد مدل پيشنهادي توانسته است شرايط انتخاب سبد سرمايه گذاري را به خوبي در نظر بگيرد و يک سبد بهينه ي سرمايه گذاري را تعيين کند. کلید واژه: الگوريتم جست وجوي هارموني(Q1)بهينه سازي سبد سرمايه گذاري(Q1)رويکرد پارتو(Q1)مدل مارکويتز(Q1) چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است. چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است. چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است. چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است. موضوعات مرتبط: - ارجاعات: ندارد مقالات نشریه ای مرتبط: بهينه سازي سبد سرمايه گذاري با استفاده از روش هاي خوشه بنديبهينه سازي پوياي سبد سرمايه گذاري با توجه به هزينه معاملاتبهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم جست وجوي ارگانيسم هاي هم زيستبهينه سازي پرتفوي سهام: سودمندي الگوريتم پرندگان و مدل مارکويتزانتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از روش ميانگين واريانس مارکويتز با بهره گيري از الگوريتم هاي مختلف مقالات همایشی مرتبط: طراحي و انتخاب مدل هيبريدي برتر براي رتبه بندي سهام و بهينه سازي سبد سرمايه گذاري: مطالعه موردي صنعت دارومدل ميانگين- ارزش در معرض ريسک، بهينه سازي سبد سهام: روشي مبتني بر مدل هاي تحليل پوششي داده ها با داده هاي منفيمقايسه مدل مارکويتز و ارزش در معرض خطر شرطي و کاربرد آنها در تشکيل سبد سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران نقش دانش مالي در سرمايه گذاري بهينه اوراق بهادارانتخاب سبد سرمايه گذاري با استفاده از شبکه عصبي هاپفيلد ویدئوهای مرتبط از مکتب‌خونه چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 آخرین های بلاگ بررسی مدارک علمی مرتبط با آفلاتوکسینمقالات محققان ایرانی در 100 مقاله برتر بر اساس آلتمتریکسمندلی: شبکه اجتماعی رایگان برای رصد مدارک علمی از اسکوپوسبیشترین کلمات جستجو شده کاربران گوگل در سال 2019موضوعات جدید علمی را استخراج کنیدپابلونز : ابزاری رایگان برای رصد مقالات علمی از وب آو ساینس ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی