4 SID.ir | گزينش سبد بهينه ي سرمايه گذاري با به کارگيري مدل توسعه يافته ي چندهدفه مارکويتز و الگوريتم جست وجوي هارموني

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

گزينش سبد بهينه ي سرمايه گذاري با به کارگيري مدل توسعه يافته ي چندهدفه مارکويتز و الگوريتم جست وجوي هارموني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 
چکیده: 
مدل مارکويتز يکي از شناخته شده ترين مدل هاي انتخاب سبد سرمايه گذاري است. در اين پژوهش مدل توسعه يافته ي ميانگين نيم واريانس مارکويتز در قالب يک مدل برنامه ريزي غيرخطي چندهدفه ي عدد صحيح آميخته با محدوديت هاي کاردينال، حد آستانه، بخش سرمايه گذاري، آنتروپي و نيز با در نظر گرفتن هزينه ي معاملاتي پيشنهاد شده است. مدل مسئله داراي ساختاري آميختاري است. از اين رو با توجه به ويژگي NP-hard مسئله، الگوريتم فراابتکاري جست وجوي هارموني با رويکرد پارتو براي حل مدل به کار گرفته شده است. براي بررسي کاربردپذيري مدل پيشنهادي در مسئله ي بهينه سازي سبد سهام، با استفاده از اطلاعات قيمت ده سهم پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در محدوده زماني فروردين 1390 تا دي ماه 1394، مرز کاراي سرمايه گذاري به دست آمد. برونداد مدل نشان دهنده ي کارايي الگوريتم جست وجوي هارموني در بهينه سازي مدل پژوهش است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد مدل پيشنهادي توانسته است شرايط انتخاب سبد سرمايه گذاري را به خوبي در نظر بگيرد و يک سبد بهينه ي سرمايه گذاري را تعيين کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی