5 SID.ir | پيش بيني سري هاي زماني مالي با استفاده از روش هالت وينترز چندگام جلوتر

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني سري هاي زماني مالي با استفاده از روش هالت وينترز چندگام جلوتر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 
چکیده: 
تاکنون روش هاي مختلفي براي پيش بيني قيمت کالاها و سودهاي سهام به کار رفته است. با توجه به نوسانات دنياي مالي مهم ترين نکته اين است که کدام يک از روش هاي پيش بيني مي تواند در اعمال تصميم بهينه به مديران و تصميم گيرندگان بخش هاي اقتصادي و بازرگاني کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا کنون، براي پيش بيني سري هاي زماني از روش هاي خودرگرسيون موسوم به باکس جنکينز براي پيش بيني سري هاي زماني استفاده شده-است؛ در حالي که سري هاي زماني بسياري با تغييرات فصلي يا سيکلي وجود دارند که نمي توانند به وسيله ي يک چندجمله اي به طور مناسب مدل شوند. در اين تحقيق از روش هالت وينترز براي پيش بيني سري زماني ناماناي داده هاي سود کسب شده از فروش يک محصول واسطه استفاده شد. نتايج حاکي از آن است که روش پيشنهادي در مقايسه با روش هاي کلاسيک و روش S فيلتر شده، کارايي بيشتري در پيش بيني مقادير آينده از خود نشان مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 52
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی