مشخصات مقاله عنوان نشریه: تحقيقات مالي : پاييز 1395 , دوره 18 , شماره 3 #a00418 ; از صفحه 415 تا صفحه 436 . عنوان مقاله: تخصيص دارايي استوار بر اساس پيش بيني هاي روش هاي اقتصادسنجي (ARMA و GARCH) و فرض عدم قطعيت بازده و کواريانس نویسندگان: راعي رضا, هاشمي سيد محمدامير* آدرس: * دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران چکیده: در اين پژوهش، براي بهينه سازي مسئله ي تخصيص دارايي، از رويکرد استوار با فرض عدم قطعيت پارامترهاي بازده و کواريانس واريانس دارايي ها استفاده شده است. چنانچه عدم قطعيت پارامترهاي ورودي، در محاسبات مسائل بهينه سازي لحاظ نشود، مي تواند به خارج شدن جواب ها از منطقه ي بهينگي و حتي شدني منجر شود. در طراحي و تعريف مجموعه ي عدم قطعيت بازده و کواريانس واريانس دارايي ها، به ترتيب از مفاهيم برآورد فاصله اي و بوت استرپ استفاده شده است. مبناي محاسبات مربوط به تعريف مجموعه هاي عدم قطعيت بر اساس پيش بيني هاي حاصل از مدل هاي اقتصادسنجي ARMA و GARCH است. به منظور اطمينان يافتن از برتري نتايج رويکرد استوار نسبت به رويکرد غيراستوار، شاخص شارپ پرتفوي استوار به عنوان معيار ارزيابي عملکرد پرتفو، با شاخص شارپ پرتفوي غيراستوار، به کمک آزمون مقايسه ي جفتي طي 8 دوره ي متوالي سه ماهه قياس شده است. نتايج آزمون نشان مي دهد رويکرد استوار مدل مارکويتز نسبت به رويکرد غيراستوار، پرتفوي با شاخص شارپ بالاتر يا مساوي آن و در نتيجه پرتفو با عملکرد بهتري را تشکيل مي دهد كلید واژه: تخصيص دارايي(Q1)بهينه سازي استوار(Q2)مدل هاي ARMA و GARCH(Q1)مدل مارکويتز(Q1) چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است. چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است. چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است. چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است. موضوعات مرتبط: - ارجاعات: ندارد مقالات نشریه ای مرتبط: کاربرد مدل پايدار در انتخاب پرتفوي بهينه سهامتخصيص دارايي به کمک تکنيک يکپارچه اي از روش هاي اقتصاد سنجي (ARMA و GARCH) و فرايند تحليل شبکه اي (ANP)کاربرد رويکرد بهينه سازي استوار در تشکيل پرتفوي سهام مبتني بر شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعيت پارامتر هايک مدل جديد استوار در طراحي شبکه زنجيره تامين تحت عدم قطعيتبررسي کارايي بهينه سازي پرتفوي با استفاده از ماکزيمم نسبت شارپ پايدار در مقايسه با بهينه سازي مارکويت مقالات همایشی مرتبط: رويکرد بنادر در مديريت دارايي هاتوسعه يک مدل چندهدفه با رويکرد بهينه سازي استوار در دوران پيش و پس از فاجعه تحت عدم قطعيت تقاضا و منابعمعرفي مدل هاي ارزيابي عملکرد پرتفويهمبستگي متعارف استواربهره برداري بهينه از يک ريزشبکه نمونه با در نظر گرفتن عدم قطعيت توان بادي ویدئوهای مرتبط از مکتب‌خونه چکیده انگلیسی بازدید یکساله 24 آخرین های بلاگ با کد رایگان QR میزان استفاده از ارائه خود را افزایش دهیدمحققان پر استناد ایران در سال 2019موضوعات جدید علمی را استخراج کنیدبا سرویس رایگان موضوعات مرتبط در ساینس دایرکت آشنا شویمبا پابلونز: مقالات علمی خود را به صورت رایگان از وب آو ساینس رصد کنیمچگونه استنادات خود را افزایش دهیم؟ ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی