برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  20 , شماره  3 ; از صفحه 389 تا صفحه 408 .
 
عنوان مقاله: 

ارائه يک مدل ترکيبي بهبود يافته با انتخاب وقفه هاي خودکار براي پيش بيني بازار سهام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف: به طور کلي سري هاي زماني مالي مانند شاخص سهام، رفتار غير خطي، بي ثبات و نويزي دارند. مدل هاي ساختاري و آماري و مدل هاي مبتني بر يادگيري ماشين، اغلب توانايي پيش بيني دقيق سري هايي با اين گونه رفتار را ندارند. بر اين اساس، هدف تحقيق حاضر، ارائه يک مدل ترکيبي جديد با بهره مندي از مزاياي روش گروهي مدل سازي داده ها (GMDH) و الگوريتم ژنتيک با مرتب سازي نامغلوب (NSGA II) براي پيش بيني دقيق تر روند حرکت و تغييرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه توانايي آن با مدل ARIMA بر اساس معيارهاي سنجش خطا شامل RMSE، MAPE و TIC است. روش: براي دستيابي به هدف پژوهش، از داده هاي شاخص کل قيمت و بازده نقدي در بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) طي دوره زماني مهر 1387 تا شهريور 1397 استفاده شده است. مدل ترکيبي NSGA II-GMDH، شبکه GMDH را به عنوان مدلي مقاوم در برابر داده هاي نويزي و نامانا براي پيش بيني به کار مي گيرد و از الگوريتم بهينه سازي چند هدفه NSGA II براي کمينه سازي خطاي پيش بيني و انتخاب متغيرهاي ورودي بهينه استفاده مي کند. يافته ها: نتايج به دست آمده از مدل ترکيبي ارائه شده در اين پژوهش، بر اساس هر سه معيار سنجش خطا، بيان کننده خطاي کمتر و دقت پيش بيني بيشتر آن در مقايسه با مدل ARIMA براي داده هاي خارج از نمونه است. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي تجربي مي توان نتيجه گرفت که مدل پيشنهادي در پوشش تغييرات ناپايدار روند حرکت شاخص کل، از انعطاف پذيري و توانايي بيشتري برخوردار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیکوسخن، م. (1397). ارائه یک مدل ترکیبی بهبود یافته با انتخاب وقفه های خودکار برای پیش بینی بازار سهام. تحقیقات مالی, 20(3 ), 389-408. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467911



Vancouver : کپی

نیکوسخن معین. ارائه یک مدل ترکیبی بهبود یافته با انتخاب وقفه های خودکار برای پیش بینی بازار سهام. تحقیقات مالی. 1397 [cited 2022January28];20(3 ):389-408. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467911



IEEE : کپی

نیکوسخن، م.، 1397. ارائه یک مدل ترکیبی بهبود یافته با انتخاب وقفه های خودکار برای پیش بینی بازار سهام. تحقیقات مالی, [online] 20(3 ), pp.389-408. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467911.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی