5 SID.ir | تحليل رفتار متغير تلاطم تحقق يافته در بورس اوراق بهادار تهران مبتني بر رهيافت مدل هاي خودرگرسيوني ناهمگن

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل رفتار متغير تلاطم تحقق يافته در بورس اوراق بهادار تهران مبتني بر رهيافت مدل هاي خودرگرسيوني ناهمگن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسي مالي، دانشکده مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ايران
 
چکیده: 
هدف: هدف اين پژوهش، بررسي رفتار متغير تلاطم تحقق يافته در ارتباط با داده هاي با فراواني زياد شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله زماني 9 ارديبهشت 1391 تا 17 مرداد 1397 است. روش: براي دستيابي به هدف پژوهش و تحليل و بررسي رفتار متغير تلاطم تحقق يافته، از سه گونه مختلف مدل هاي خودرگرسيوني ناهمگن، شامل HAR-RV-CJ، HAR-RV و HAR-RVJ استفاده شده است. يافته ها: نتايج به دست آمده از سه مدل مختلف نشان مي دهد که تلاطم تحقق يافته تخميني در بازار، به نحو مطلوبي از طريق معامله گراني که به صورت روزانه و در چارچوب مدل HAR-RVJ فعاليت مي کنند، توضيح داده شده است. علاوه بر اين، منبعث از فرضيه مشهور بازار ناهمگن، درمي يابيم که در مقايسه عملکردي تمام افق هاي زماني مطالعه، مقادير مربوط به چهار معيار ارزيابي (شامل RMSE، MAE و غيره) در مدل فوق از مدل هاي HAR-RV-CJ و HAR-RV کمتر است. نتيجه گيري: عملکرد پيش بيني درون نمونه اي در مدل HAR-RVJ و در ارتباط با متغير تلاطم آتي شاخص بورس اوراق بهادار تهران، از آنچه در مدل هاي HAR-RV و HAR-RV-CJ به دست آمده است، بهتر بوده و بين تمام معيارها بيشترين امتياز را کسب کرده است. همچنين در حالت بررسي برون نمونه اي نيز بايد گفت که فقط در افق زماني ماهانه، مدل ساده HAR-RV نسبت به دو مدل ديگر برتري داشته است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 15
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی