برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  20 , شماره  2 ; از صفحه 130 تا صفحه 150 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي عامل گراي رفتار سهام داران در بازار سرمايه ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
 
چکیده: 
هدف: يکي از دغدغه هاي متوليان بازار پيش بيني تأثيرات استراتژي هاي جديد باتوجه به ناهمگن بودن، عقلانيت محدود و عوامل رفتاري در تصميم گيري سهامداران است. بازار سهام ايران همواره با نواسانات شديدي روبرو بوده، آگاهي از تأثيرات استراتژي ها قبل از اجرا به متوليان در جهت کاراتر نمودن بازار کمک مي نمايد. هدف اصلي اين تحقيق ايجاد يک بازار مصنوعي مطابق با بازار سهام ايران بوده به نحوي که بتوان سناريوهاي مختلف را شبيه سازي نمود. روش: يکي از حوزه هاي نوظهور در تحقيق در عمليات «تحقيق در عمليات رفتاري» است که با ابزار مدلسازي مبتني برعامل، ما را در حل اين مسئله ياري مي رساند. در اين پژوهش با تمرکز بر قابليت هاي مدلسازي مبتني بر عامل، سهامداران، اوراق قابل معامله شامل انواع سهام و اوراق بدون ريسک و قوانين معاملاتي مدلسازي مي شوند. يافته ها: عامل ها در اين بازار مصنوعي در هر دوره معاملاتي مطابق با استراتژي معاملاتي و يادگيري هاي صورت پذيرفته اقدام به پيشنهاد خريد، فروش و در نهايت بازارساز مطابق با مکانيزم حراج، شروع به تطبيق سفارشات و انجام عمليات تسويه و پاياپاي مي نمايند. جهت بررسي اعتبار مدل، خروجي آماري اين بازار را با مشخصه هاي آماري بازارهاي مالي تطبيق داده و پس از تأييد اعتبار مدل، سناريو حذف دامنه نوسان قيمت و حذف سهامداران آگاه و تأثيرات آن بر روي قيمت سهام بررسي شدند. نتيجه گيري: مطابق با سناريوهاي هاي شبيه سازي شده بازار سهام ايران با توجه به نابالغ بودن با حذف مکانيزم هاي کنترلي مثل دامنه نوسان قيمت در کوتاه مدت به شدت پر نوسان بوده اما در بلند مدت بازار به سمت کارايي هر بيشتر متمايل مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آذر، ع.، و سارنج، ع.، و صادقی مقدم، ع.، و رجب زاده، ع.، و معزز، ه. (1397). مدل سازی عامل گرای رفتار سهام داران در بازار سرمایه ایران. تحقیقات مالی, 20(2 ), 130-150. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467884



Vancouver : کپی

آذر عادل، سارنج علیرضا، صادقی مقدم علی اصغر، رجب زاده علی، معزز هاشم. مدل سازی عامل گرای رفتار سهام داران در بازار سرمایه ایران. تحقیقات مالی. 1397 [cited 2022January21];20(2 ):130-150. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467884



IEEE : کپی

آذر، ع.، سارنج، ع.، صادقی مقدم، ع.، رجب زاده، ع.، معزز، ه.، 1397. مدل سازی عامل گرای رفتار سهام داران در بازار سرمایه ایران. تحقیقات مالی, [online] 20(2 ), pp.130-150. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467884.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی