5 SID.ir | بررسي همگرايي شاخص قيمت بورس در بازارهاي سهام با تأکيد بر بازار ايران

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
بررسي همگرايي شاخص قيمت بورس در بازارهاي سهام با تأکيد بر بازار ايران
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد، دانشکده علوم انساني، دانشگاه کردستان، سنندج، ايران
 
چکیده: 
هدف: در پژوهش حاضر، فرضيه همگرايي شاخص قيمت بازارهاي سهام در کشورهاي منتخب، طي ژانويه 2007 تا فوريه 2017 آزمون شده است. روش: روش مورد استفاده روش تحليل خوشه اي است. يافته ها: نتايج پژوهش به طور کلي همگرايي بازارهاي سهام مورد بررسي را تأييد نمي کند. با وجود اين، دو خوشه همگرا و يک خوشه واگرا بين بازارهاي سهام وجود دارد. در عين حال نتايج نشان مي دهد عملکرد بازار سهام ايران نه تنها به صورت جزيره اي و مستقل نيست، بلکه در بلندمدت به سمت همگرايي با ساير بازارهاي جهاني پيش مي رود. نتيجه گيري: اين همگرايي به احتمال قوي به دو دليل وزن بزرگ صنايع نفتي، پتروشيمي و معدني در بورس ايران رخ داده است که از نوسان هاي جهاني قيمت کالاها تأثير زيادي مي پذيرند، زيرا مهم ترين شرکاي تجاري ايران نيز در خوشه همگراي ايران قرار گرفته اند. از اين رو لازم است سياست گذاران حوزه مالي با ايجاد تنوع بيشتر در بازار سهام، از شدت تأثيرگذاري تلاطم هاي بين المللي بر بازار داخلي کاسته و آن را مديريت کنند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 27
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی