برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  20 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدل معاملاتي با فراواني زياد، همراه با مديريت پوياي سبد سهام به روش يادگيري تقويتي در بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف: شکاف بين زمان دريافت سيگنال خريد/ فروش و آغاز روند تغيير قيمت در بازارهاي نوظهور، بستر مناسبي براي پياده سازي سيستم هاي معاملات الگوريتمي ايجاد مي کند. ارائه يک سيستم معاملاتي با تکرار زياد، مزايا (استفاده از نوسان هاي درون روزي) و معايبي (هزينه زياد معاملاتي) دارد که با طراحي درست آن و اصلاح مقررات معامله، مي توان مزاياي آن را افزايش داد و معايبش را کنترل کرد. روش: در اين پژوهش، به ارائه رويکرد استفاده از خودمعامله گرها براي پيش بيني روند آتي سهم و بهره گيري از روش يادگيري تقويتي به منظور مديريت پوياي سبد سهام پرداخته شده و دو مدل بر همين پايه ارائه شده است. مدل نخست با بهره بردن از پيشنهاد خودمعامله گرها، به معامله با مقدار ثابت اقدام مي کند. مدل دوم که به نوعي بسط داده شده مدل نخست است، به کمک روش يادگيري تقويتي، به مديريت پوياي سبد سهام مي پردازد. يافته ها: نتايج نشان مي دهد عملکرد هر دو مدل در بازارهاي نزولي و نرمال، بهتر از استراتژي خريد و نگهداري است. همچنين بر اساس نتايج، در تمام بازارها مدل دوم در مقايسه با مدل نخست، عملکرد بهتري دارد. نتيجه گيري: به طور کلي در بازار صعودي بهترين استراتژي، خريد و نگهداري دارايي است، در نتيجه نمي توان از الگوريتم هاي پيشنهادي عملکردي بهتر از اين استراتژي انتظار داشت. از سويي ديگر مي توان گفت روش شبکه عصبي براي پيش بيني روند آتي سهم با رويکرد ارائه شده در اين پژوهش، عملکرد بسيار مناسبي در بازارهاي نزولي و نرمال داشته است. همچنين پياده سازي روش يادگيري تقويتي به منظور مديريت پوياي سبد سهام توانسته عملکرد مدل را بسيار بهبود بخشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رستگار، م.، و دستپاک، م. (1397). ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد, همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی, 20(1 ), 1-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467855



Vancouver : کپی

رستگار محمدعلی، دستپاک محسن. ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد, همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی. 1397 [cited 2022January18];20(1 ):1-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467855



IEEE : کپی

رستگار، م.، دستپاک، م.، 1397. ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد, همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی, [online] 20(1 ), pp.1-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467855.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی