برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 65 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل تجربي پرش قيمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

درک عميق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام داراي اهميت حياتي در پيش بيني و تحليل بازده سهام است. بدين منظور معادلات ديفرانسيل تصادفي مانند حرکت براوني هندسي همراه با پرش و حرکت براوني هندسي همراه با نوسان هاي تصادفي براي شبيه سازي شاخص کل قيمت استفاده شده اند. با استفاده از داده هاي روزانه شاخص کل قيمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني فروردين 1389 تا بهمن 1394، نتايج زير به دست آمد:
الگوي مرتون داراي کمترين خطا و الگوي حرکت براوني هندسي داراي بيشترين خطا در توضيح رفتار شاخص قيمت سهام است. با توجه به معيار لگاريتم درستنمايي، الگوي حرکت براوني هندسي با نوسان هاي تصادفي به حرکت براوني هندسي با نوسان هاي ثابت ترجيح داده مي شود. احتمال وقوع پرش قيمت در شاخص قيمت شرکت هاي بزرگ بورس بيش از شرکت هاي برتر بورس است. در دوره زماني ذکر شده، اخبار خوب، بيشترين تاثير را بر شاخص کل قيمت و شاخص قيمت شرکت هاي برتر بورس داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مولایی، ص.، و واعظ برزانی، م.، و صمدی، س. (1395). تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی, 4(13), 65-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300769



Vancouver : کپی

مولایی صابر، واعظ برزانی محمد، صمدی سعید. تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی. 1395 [cited 2021August02];4(13):65-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300769



IEEE : کپی

مولایی، ص.، واعظ برزانی، م.، صمدی، س.، 1395. تحلیل تجربی پرش قیمت و اطلاعات نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی, [online] 4(13), pp.65-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300769.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی