شناسايي دستکاري قيمت سهام از طريق مدل ترکيبي الگوريتم ژنتيک- شبکه عصبي مصنوعي و مدل SQDF

شمس شهاب الدين; عطايي بهروز

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

راهبرد مديريت مالي

اطلاعات شماره:

پاييز 1395 , دوره 4 , شماره 14 ; از صفحه 149 تا صفحه 171 .

عنوان مقاله:

شناسايي دستکاري قيمت سهام از طريق مدل ترکيبي الگوريتم ژنتيک- شبکه عصبي مصنوعي و مدل SQDF

نویسندگان:

شمس شهاب الدين, عطايي بهروز*

آدرس:

* دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف اين پژوهش، شناسايي دستکاري قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد که از طريق مدل ترکيبي الگوريتم ژنتيک- شبکه عصبي مصنوعي (ANN-GA) و مدل تابع تفکيکي درجه دوي تعديل شده (SQDF) انجام گرفته است. در اين پژوهش از متغيرهاي قيمت، حجم معاملات و سهام شناور آزاد براي تطبيق نتايج مدل و داده هاي واقعي از دستکاري قيمت استفاده شده است. در مدل ترکيبي ابتدا داده هاي مربوط به 316 شرکت از نخستين روز کاري سال 1389 تا آخرين روز کاري سال 1392 بصورت روزانه شامل 966 روز وارد مدل الگوريتم ژنتيک شده و در نهايت اوزان مربوط به هر متغير از اين الگوريتم منتج شد. با استفاده از اين اوزان، شبکه عصبي مصنوعي پرسپترون طراحي، آموزش و اجرا شد. سپس مدل SQDF طراحي و اجرا و کارايي آن اثبات شد. سرانجام نتايج حاصل از مدل ANN-GA با نتايج مدل SQDF با استفاده از آماره هاي اندازه گيري خطاي MAPE،RMSE و R2 مقايسه شدند. نتايج نشان داد که مدل ANN-GA در شناسايي دستکاري قيمت سهام و طبقه بندي شرکت ها به دو گروه دستکاري شده و دستکاري نشده عملکرد بسيار بهتري از مدل SQDF داشته و خطاي بسيار کمتري دارد.

کلید واژه:

قيمت سهام(Q1)دستکاري قيمت سهام(Q2)حفاظت از بازار(Q2)الگوريتم ژنتيک(Q2)شبکه عصبي مصنوعي(Q2)

چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است.
چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است.
چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است.
چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است.

موضوعات مرتبط:

Arima Arima بازده سهام بهره برداری از مخزن خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته سری زمانی سطح لغزش غیر دایره ای شبکه آشکارسازی Gps شبکه عصبی شبکه های عصبی مصنوعی (Ann)شبکه های عصبی مصنوعی شبکه های عصبی شبکه های عصبی-فازی فیلتر پسیو مدل محاسبات کوانتومی یک طرفه

مقالات نشریه ای مرتبط:

مقالات همایشی مرتبط:

ندارد

طرح های مرتبط:

مقالات بین المللی مرتبط:

ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر

ارجاعات:

ثبت نشده است

استنادات:

ثبت نشده است

+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).

APA : کپی

شمس، ش.، و عطایی، ب. (1395). شناسایی دستکاری قیمت سهام از طریق مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی و مدل SQDF. راهبرد مدیریت مالی, 4(14), 149-171. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300722

Vancouver : کپی

شمس شهاب الدین، عطایی بهروز. شناسایی دستکاری قیمت سهام از طریق مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی و مدل SQDF. راهبرد مدیریت مالی. 1395 [cited 2022May23];4(14):149-171. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300722

IEEE : کپی

شمس، ش.، عطایی، ب.، 1395. شناسایی دستکاری قیمت سهام از طریق مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی مصنوعی و مدل SQDF. راهبرد مدیریت مالی, [online] 4(14), pp.149-171. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300722.