پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکيب روشهاي آناليز مولفه هاي اصلي، رگرسيون بردارپشتيبان و حرکت تجمعي ذرات

راعي رضا; نيك عهدقصيرائي علي; حبيبي مصطفي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

راهبرد مديريت مالي

اطلاعات شماره:

زمستان 1395 , دوره 4 , شماره 15 ; از صفحه 1 تا صفحه 23 .

عنوان مقاله:

پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکيب روشهاي آناليز مولفه هاي اصلي، رگرسيون بردارپشتيبان و حرکت تجمعي ذرات

نویسندگان:

راعي رضا, نيك عهدقصيرائي علي, حبيبي مصطفي*

آدرس:

* دانشگاه تهران

چکیده:

پيش بيني نوسان هاي آينده شاخص سهام مي تواند اطلاعاتي در مورد روند آينده بازار سرمايه فراهم نمايد. در اين پژوهش، به منظور افزايش دقت پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکيبي از روش هاي آماري و هوش مصنوعي به کار رفته است. مدل اصلي پيش بيني در اين پژوهش، رگرسيون بردار پشتيبان بهينه شده به وسيله الگوريتم حرکت تجمعي ذرات مي باشد. در برازش مدل رگرسيون بردار پشتيبان، سه پارامتر توضيحي وجود دارد که بايد ترکيبي از اين سه پارامتر توسط کاربر و به صورت آزمايش و خطا انتخاب شود تا دقت مدل را به بيشترين حد خود برساند. با توجه به زمان بر بودن و کارايي پايين انتخاب پارامتر توسط کاربر، براي انتخاب ترکيب بهينه پارامترهاي مدل رگرسيون بردار پشتيبان، از روش بهينه سازي حرکت تجمعي ذرات استفاده شده است که الگوريتمي قوي در حوزه بهينه سازي مي باشد. با توجه به حجم زياد داده هاي ورودي به مدل براي کاهش زمان يادگيري و افزايش دقت پيش بيني، با استفاده از روش آناليز مولفه هاي اصلي، پيش پردازش روي متغيرهاي ورودي صورت گرفته و به مولفه هاي اصلي تبدبل شده است. نتايج بدست آمده نشان داد که پيش پردازش روي دادها، خطاي پيش بيني مدل را به طور قابل ملاحظه اي کاهش داده است.

کلید واژه:

شاخص بورس(Q2)آناليز مولفه هاي اصلي(Q2)رگرسيون بردار پشتيبان(Q2)بهينه سازي حرکت تجمعي ذرات(Q2)پيش بيني(Q2)

چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است.
چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است.
چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است.
چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است.

موضوعات مرتبط:

مقالات نشریه ای مرتبط:

مقالات همایشی مرتبط:

ندارد

طرح های مرتبط:

مقالات بین المللی مرتبط:

ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر

ارجاعات:

نوري روح اله، همکاران." پيش بيني ماهانه جريان با استفاده از ماشين بردار پشتيبان بر مبناي آناليز مولفه اصلي." آب و فاضلاب 22.1 (مسلسل 77) (1390): 118-123.

استنادات:

ثبت نشده است

+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).

APA : کپی

راعی، ر.، و نیک عهدقصیرائی، ع.، و حبیبی، م. (1395). پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی, رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات. راهبرد مدیریت مالی, 4(15), 1-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300715

Vancouver : کپی

راعی رضا، نیک عهدقصیرائی علی، حبیبی مصطفی. پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی, رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات. راهبرد مدیریت مالی. 1395 [cited 2022May23];4(15):1-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300715

IEEE : کپی

راعی، ر.، نیک عهدقصیرائی، ع.، حبیبی، م.، 1395. پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی, رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات. راهبرد مدیریت مالی, [online] 4(15), pp.1-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300715.