5 SID.ir | بررسي تاثير شوک هاي نفتي بر نرخ ارز در ايران: رهيافت غيرخطي مارکوف- سوئيچينگ

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
بررسي تاثير شوک هاي نفتي بر نرخ ارز در ايران: رهيافت غيرخطي مارکوف- سوئيچينگ
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد، دانشگاه اروميه
 
چکیده: 

هدف اصلي اين مطالعه، بررسي تاثير شوک هاي عرضه نفت، تقاضاي جهاني و شوک قيمت نفت بر نرخ ارز حقيقي دلار در ايران است. در اين راستا آمار و اطلاعات اين متغيرها به صورت ماهانه براي بازه زماني 1990:04-2015:09 مورد استفاده قرار گرفته است. شوک هاي نفتي سه گانه ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسيون برداري ساختاري (SVAR) به دست آمده و در ادامه تاثير آنها بر نرخ ارز در قالب مدل مارکوف- سوئيچينگ دو رژيمي از ماه مه 1992 تا سپتامبر 2015 بررسي شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که نرخ ارز حقيقي در ايران اغلب در رژيم با نوسان پايين قرار گرفته (رژيم دو) و بازار ارز بيشتر در وضعيت رکود بوده است، لذا تاثير شوک هاي نفتي در رژيم دوم قابليت استناد بالايي دارد. در اين رژيم شوک هاي قيمت نفت و شوک تقاضاي جهاني تاثير منفي و معني دار بر نرخ ارز حقيقي دارد. به عبارت ديگر، شوک مثبت تقاضاي جهاني که از رونق اقتصاد جهاني ناشي مي شود، و افزايش قيمت نفت منجر به کاهش نرخ ارز و افزايش ارزش پول ملي ايران مي شود و اثرات بيماري هلندي در اقتصاد ايران ايجاد مي کند. بر اساس نتايج به دست آمده، شوک عرضه جهاني نفت تاثير معني داري بر نرخ ارز نداشته و، در نتيجه، نقش موثري در تحولات بازار ارز ايران ندارد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 244
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی