مشخصات مقاله عنوان نشریه: اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي) اطلاعات شماره: بهار 1395 , دوره 13 , شماره 1 (پياپي 48) ; از صفحه 119 تا صفحه 140 . عنوان مقاله: آزمون مدل کمينه سازي ندامت مورد انتظار جهت انتخاب پرتفوي متشکل از صندوق هاي سرمايه گذاري نویسندگان: سينايي حسنعلي*, مهرابي علي, بصيرزاده هادي, صمندر مهسا آدرس: * دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران چکیده: صندوق هاي سرمايه گذاري يکي از مهمترين سازوکارهاي سرمايه گذاري در بازارهاي مالي هستندکه با ايفا نقش واسطه گري مالي، سرمايه گذاري افراد را از حالت مستقيم به حالت غيرمستقيم تبديل مي کنند. يکي از مهم ترين مزاياي اين قبيل واسطه هاي مالي، تنوع بخشي به سرمايه گذاري مي باشد چنانکه، موجب تقليل ريسک سرمايه گذاري مي گردند. در چنين شرايطي به نظر مي رسد بتوان با تبعيت از نظريه مدرن پرتفوي، پيرامون تشکيل پرتفويي از صندوق هاي سرمايه گذاري، بر مزاياي تنوع بخشي حاصل از اين قبيل واسطه هاي مالي افزود. بر اين اساس، پژوهش حاضر ضمن توجه به نقش ندامت در امر تصميم گيري، يک مدل بهينه سازي تحت عنوان «کمينه سازي ندامت مورد انتظار» را مطرح ساخته و با بکارگيري اطلاعات مربوط به 7 صندوق سرمايه گذاري سهامي فعال در دوره زماني 1391-1390، با استفاده از نرم افزار MATLAB به اجراي مدل و در نهايت تشکيل پرتفويي از صندوق هاي سرمايه گذاري مي پردازد. نتايج حاکي از کارايي مدل کمينه سازي ندامت مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر بيشتر بودن بازده پرتفوي تشکيل شده نسبت به متوسط بازده بازار مي باشد. کلید واژه: صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک(Q1)کمينه سازي ندامت مورد انتظار(Q1)مديريت پرتفوي(Q1)معيار اعتبار(Q1)ندامت(Q1) چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است. چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است. چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است. چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است. موضوعات مرتبط: - ارجاعات: ارزيابي عملکرد و انتخاب پرتفوي از صندوق هاي سرمايه گذاري سهام مقالات نشریه ای مرتبط: بررسي تاثير ويژگي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري بر عملکرد آن هابررسي کارايي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک بر اساس مدل هاي تحليل پوششي داده هابهينه سازي پرتفوي متشکل از سهام صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد الگوريتم ژنتيکبررسي تاثير برخي عوامل مديريتي و محيطي بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک در ايرانبررسي ارتباط بين نسبت فعاليت معاملاتي و ريسک، بازده و تنوع پرتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک مقالات همایشی مرتبط: بورس اوراق بررسی نظام حقوقی حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری بهاداربررسی پیش بینی همبستگی بازده بین صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه بین بازده و ریسک سازمانهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی کارایی صندوق های سرمایه گذاری در سهام فعال در بازار سرمایه کشور با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: 54 صندوق سرمایه گذاری در سهام در سال مالی 1392)ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران ویدئوهای مرتبط از مکتبخونه بازدید یکساله 73 آخرین های بلاگ آموزش جستجوی دقیق در اسکوپوسآموزش اضافه کردن دو محور در ورد و اکسلچگونه جدیدترین مطلب را در گوگل جستجو کنیمیافتن کلمه مترادف انگلیسی در ورد wordتکنیک های جستجو در گوگل: استفاده از عملگر Notتست آنلاین کرونا ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی