نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي و پيش بيني نوسانات قيمت در بازار برق ايران به کمک مدل ARMAX-GARCH

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
 
چکیده: 
پيش بيني نوسانات قيمت علاقه بسياري از انديشمندان در بازارهاي مختلف نظير بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال هاي اخير، برق نيز همانند يک کالا در بازارهاي متعددي مورد معامله قرار گرفته است. از اين رو، کشورهاي زيادي در سر تا سر دنيا به دنبال اصلاح ساختار فرآيندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژي هستند. افزايش رقابت در سطح عمده فروشي، معرفي قراردادهاي مشتقات، معاملات معاوضه اي و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نيازمندي هاي جديدي را در اين عرصه به وجود آورده است. در بين کشورهاي مختلف ايران استثناي بر اين قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار ساير کالاها يکي از فرايندهاي در حال گسترش است. تحولات کنوني در بازار برق، ضرورت انجام مطالعه بر روي نوسانات قيمت و حجم معاملات، به منظور انجام اصلاحات ساختاري و هدايت اين فرايندها در مسيري هدفمند را مي رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجراي مدل خودرگرسيون ميانگين متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسيون ميانگين شرطي تعميم يافته (GARCH)، برترين مدل براي برازش بازده و نوسانات قيمت هاي روزانه بازار برق در بازه زماني 1393-1391 را معرفي نمايد. بنابراين، مدل ARMAX در ترکيب با مدل GARCH،EGARCH ،GJR-GARCH ، و توزيع هاي Gaussian، Student-t، Generalized Error، مقايسه خواهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منظور، د.، و یادی پور، م. (1395). ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی), 13(1 (پیاپی 48)), 97-117. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299676



Vancouver : کپی

منظور داوود، یادی پور مهدی. ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی). 1395 [cited 2022May21];13(1 (پیاپی 48)):97-117. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299676



IEEE : کپی

منظور، د.، یادی پور، م.، 1395. ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی), [online] 13(1 (پیاپی 48)), pp.97-117. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299676.



 

 
بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی