بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک نقدينگي بانک هاي ايران

بروز بحران هاي مالي زيان فراواني را به بانک ها و موسسات اعتباري وارد کرده و موجب افزايش ريسک نقدينگي و ورشکستگي بسياري از آن ها شده است. ويژگي اصلي اين بحران ها، کاهش ميزان نقدينگي در شبکه بانکي است. مطالعات تجربي سال هاي اخير نشان مي دهد که شرايط اقتصادي علت شکل گيري بحران هاي مالي و همچنين بروز ريسک نقدينگي در نظام بانکي است. در واقع ريسک نقدينگي بانک ها علاوه بر ويژگي هاي خاص بانکي تحت تاثير شرايط اقتصادي کشورها قرار دارد. در اين مقاله تاثير عوامل کلان اقتصادي بر ريسک نقدينگي بانک هاي ايران در قالب يک الگوي رگرسيوني با استفاده از روش داده هاي تابلويي فصلي و اطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسي مي شود. نتايج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي پويا (DOLS) نشان مي دهد که عوامل کلان اقتصادي و ويژگي هاي بانکي منتخب همگي بر ريسک نقدينگي بانک ها موثرند. ضريب تصحيح خطا برابر 0.21- برآورد مي شود، که بيانگر سرعت تصحيح خطا (در گرايش به روند بلندمدت) است.