برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير نوسانات پيش بيني شده و پيش بيني نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

مطابق تئوري بازخورد نوسانات، بازده سهام و ريسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتايج مطالعات تجربي در کشورها و بازارهاي مختلف چگونگي و ميزان اين ارتباط متفاوت است. در اين مقاله با استفاده از داده هاي روزانه و هفتگي ايران در بازه زماني 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسي تاثير نوسانات پيش بيني شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده اين صنعت با بکارگيري مدل هاي GARCH-M با روش تخمين حداکثر راستنمايي با اطلاعات کامل (FIML) و روش مدلسازي ARDL و آزمون کرانه ها، و تاثير نوسانات پيش بيني نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن با استفاده از روش مدلسازي ARDL و آزمون کرانه ها پرداخته شده است. نتايج تخمين هاي GARCH-M به روش FIML حاکي از تاثير معنادار و مثبت نوسانات پيش بيني شده بر بازده سهام مي باشد. نتايج آزمون کرانه ها حاکي از آن است که در تمام حالت ها در سطح 1% رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي هر دو مدل وجود دارد. نتايج تخمين مدل ARDL حاکي از آن است که نوسانات پيش بيني شده بازده شاخص قيمت سهام صنعت خودرو موجب افزايش بازده اين صنعت در بلندمدت مي شود؛ همچنين نوسانات پيش بيني نشده بازده شاخص قيمت سهام صنعت خودرو موجب کاهش بازده اين صنعت در بلندمدت مي شود. بر اساس نتايج حاصل از آزمون عليت گرنجر مي توان گفت که در بلندمدت رابطه عليت يک طرفه از نوسانات پيش بيني شده بازده شاخص قيمت سهام صنعت خودرو به بازده اين صنعت وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری، ح.، و سنگین آبادی، ب.، و الماسی، س.، و نصیرزاده، ف. (1391). تاثیر نوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه), 19(4), 157-184. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247610



Vancouver : کپی

حیدری حسن، سنگین آبادی بهرام، الماسی سامان، نصیرزاده فرزانه. تاثیر نوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه). 1391 [cited 2021July31];19(4):157-184. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247610



IEEE : کپی

حیدری، ح.، سنگین آبادی، ب.، الماسی، س.، نصیرزاده، ف.، 1391. تاثیر نوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه), [online] 19(4), pp.157-184. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247610.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی