8 SID.ir | بررسي عليت و انتقال نوسانات بين بازار آني و آتي نفت خام: ( مطالعه موردي بازار نايمکس)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي عليت و انتقال نوسانات بين بازار آني و آتي نفت خام: ( مطالعه موردي بازار نايمکس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه الزهرا
 
چکیده: 

با توجه به اهميت کشف ساختار و الگوي تغييرپذيري قيمت نفت خام در تحليل بازار نفت مطالعه پيش رو بر آن است تا به بررسي تغييرات قيمتي، جابه جايي اطلاعات و تحليل علائم موجود بين دو بازار تک محموله اي و آتي نفت خام و نيز انتقال اطلاعات و عکس العمل اين بازارها به اين اطلاعات در بازار نايمکس بپردازد.
به منظور بررسي سرريز نوسانات بين سري هاي زماني قيمت تک محموله و آتي يک، دو و چهار ماه نفت خام از مدل گارچ چند متغيره- تصريح بک و براي بررسي عليت در ميانگين بين سري هاي ذکرشده از مدل تصحيح خطا استفاده مي گردد
.
نتايج نشان داد که عليت در ميانگين از بازار آتي به بازار تک محموله اي بوده است و عکس آن صادق نيست. به عبارت ديگر،کشف و رهبري قيمت بر عهده بازار آتي مي باشد. نتايج سرريز نوسانات، انتقال اطلاعات و ريسک بين دو بازار نيز نشان مي دهد که انتقال اطلاعات از بازار آتي به سمت بازار تک محموله اي مي باشد و عکس آن صادق نيست
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی