3 SID.ir | بررسي اثر شوک هاي تجاري بر متغيرهاي کلان اقتصادي در رژيم هاي مختلف ارز با استفاده از روش VAR ساختاري در کشورهاي در حال توسعه

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر شوک هاي تجاري بر متغيرهاي کلان اقتصادي در رژيم هاي مختلف ارز با استفاده از روش VAR ساختاري در کشورهاي در حال توسعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

اين پژوهش به بررسي اثرات شوک هاي تجاري بر متغيرهاي کلان اقتصادي در رژيم هاي مختلف ارز در کشورهاي در حال توسعه در دوره 1990-2009 با استفاده از فرضيه فريدمن مي پردازد.
نتايج تحقيق بيانگر اين است که شوک هاي تجاري باعث تغييرات بيشتري در محصول واقعي کشورهاي با رژيم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهاي با رژيم نرخ ارز شناور مي شوند. هم چنين، نتايج تجزيه واريانس نشان مي دهد در کشورهاي با رژيم نرخ ارز ثابت، شوک هاي تجاري بيشترين اثر را در توضيح نوسانات مقدار توليد ناخالص داخلي دارد. سهم شوک هاي تجاري در توضيح نوسانات محصول واقعي کشورهاي با رژيم نرخ ارز ثابت بين 45 -71 درصد است و در کشورهاي با رژيم نرخ ارز شناور اين مقدار برابر 1-11 درصد است. به طور کلي، نتايج پژوهش براي تمام کشورها به جز ايران مطابق با فرضيه فريدمن است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 268
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی