برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

برآورد تابع تقاضاي پول در ايران با رويکرد مدل هاي تصحيح خطا و هم جمعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

آگاهي در مورد تابع تقاضاي پول و عوامل موثر بر آن مهم ترين تابع در بررسي اثرات سياست پولي بر اقتصاد است؛ به طوري که سياست پولي با تحت تاثير قرار دادن تقاضاي پول، مي تواند مقامات پولي را در رسيدن به اهدافشان کمک کند.
اين مقاله به تخمين تابع تقاضاي پول در ايران طي سال هاي 1390-1350 با استفاده از روش تصحيح خطا و هم جمعي پرداخته است. تحليل ها نشان مي دهد که حجم پول، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز حقيقي، سطح عمومي قيمت ها و نرخ سود سپرده بلندمدت با يکديگر هم جمعي بوده، بنابراين تقاضاي بلندمدت براي حجم تعادلي پول با به کارگيري روش هم جمعي يوهانسون- جوسيليوس تصريح و برآورد گرديد
.
نتايج نشان دهنده وجود دو بردار هم جمعي بين متغيرهاي مورد نظر بود. ضريب تصحيح خطا مقدار
-0.52 مي باشد که بيانگر اين بوده که مقدار 52 درصد از خطاي هر دوره در گرايش به روند بلندمدت تصحيح مي گردد. بر اساس رابطه برآورد شده و ضريب کشش درآمدي تقاضا براي پول يک درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي، تقاضا براي مانده نقدي به ميزان 1.82 درصد افزايش مي يابد؛ مثبت بودن کشش درآمدي تقاضا براي پول سازگار با نظريه هاي اقتصادي در اين زمينه است. ضريب برآورد شده براي نرخ ارز (-0.34) بيانگر جانشيني پول داخلي و خارجي مي باشد. ضريب نرخ بهره بلندمدت (نرخ سود سپرده بانکي) (-0.82) معني دار بوده و بيانگر منفي بودن کشش بهره اي تقاضاي پول در ايران است. هم چنين نتايج حاصل از آزمون ثبات نشان دهنده اين بود که تابع تقاضاي پول در طي اين دوره با ثبات مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی