5 SID.ir | بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم Big Bang-Big Crunch

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم Big Bang-Big Crunch

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 

سرمايه گذاري نقش تعيين کننده اي در رشد اقتصادي دارد. يکي از اهداف اساسي کشورها، دستيابي به رشد اقتصادي و توسعه پايدار مي باشد. امروزه حجم قابل توجهي از کار مديران سرمايه گذاري و همچنين به طور عموم سرمايه گذاران، ساختن پورتفوي کارآمدي از دارايي هاست که اهداف تقاضا را برآورده سازد. در اين تحقيق از مدل ميانگين - واريانس مارکويتز به همراه محدوديت هاي عدد صحيح و همچنين يک رويکرد فراابتکاري جديد به نام الگوريتم Big Bang-Big Crunch براي تشکيل سبد سهام بهره گرفته شده است. الگوريتم مورد استفاده در اين تحقيق با ساير الگوريتم هاي فراابتکاري نظير الگوريتم شبيه سازي تبريدي، ژنتيک و ... با استفاده از داده هاي سهام شاخص هاي بورس هنگ کنگ، ايران و ژاپن مقايسه شده است و نتايج، حاکي از رقابتي بودن اين الگوريتم براي حل مساله بهينه سازي سبد سهام دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 218
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی