مشخصات مقاله عنوان نشریه: پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management) : پاييز 1393 , دوره 11 , شماره 35 ; از صفحه 49 تا صفحه 61 . عنوان مقاله: بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم Big Bang-Big Crunch نویسندگان: علي نژاد عليرضا* آدرس: * دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران چکیده: سرمايه گذاري نقش تعيين کننده اي در رشد اقتصادي دارد. يکي از اهداف اساسي کشورها، دستيابي به رشد اقتصادي و توسعه پايدار مي باشد. امروزه حجم قابل توجهي از کار مديران سرمايه گذاري و همچنين به طور عموم سرمايه گذاران، ساختن پورتفوي کارآمدي از دارايي هاست که اهداف تقاضا را برآورده سازد. در اين تحقيق از مدل ميانگين - واريانس مارکويتز به همراه محدوديت هاي عدد صحيح و همچنين يک رويکرد فراابتکاري جديد به نام الگوريتم Big Bang-Big Crunch براي تشکيل سبد سهام بهره گرفته شده است. الگوريتم مورد استفاده در اين تحقيق با ساير الگوريتم هاي فراابتکاري نظير الگوريتم شبيه سازي تبريدي، ژنتيک و ... با استفاده از داده هاي سهام شاخص هاي بورس هنگ کنگ، ايران و ژاپن مقايسه شده است و نتايج، حاکي از رقابتي بودن اين الگوريتم براي حل مساله بهينه سازي سبد سهام دارند. کلید واژه: مدل ميانگين - واريانس مارکويتز(Q2)مساله بهينه سازي سبد سهام(Q2)الگوريتم Big Bang-Big runch(Q2)محدوديت هاي عدد صحيح(Q2)مرز کارا(Q1) چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است. چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است. چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است. چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است. موضوعات مرتبط: - ارجاعات: ندارد مقالات نشریه ای مرتبط: انتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيک بر اساس تعاريف متفاوتي از ريسکانتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيک، با بهره گيري از مدل ميانگين - نيمه واريانس مارکويتزانتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از روش ميانگين واريانس مارکويتز با بهره گيري از الگوريتم هاي مختلفانتخاب سبد سهام بهينه با استفاده از الگوريتم ژنتيک NSGA-IIکاربرد الگوريتم ژنتيک چندهدفه (NSGA II) در انتخاب پرتفوي بهينه در بورس اوراق بهادار مقالات همایشی مرتبط: برنامه ريزي درجه دوم براي بهينه سازي سبد سهامانتخاب سبد سهام با رويکرد الگوريتم مورچگان و بهينه سازي آنتروپيمدل ميانگين- ارزش در معرض ريسک، بهينه سازي سبد سهام: روشي مبتني بر مدل هاي تحليل پوششي داده ها با داده هاي منفيبهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم جستجوي فاخته و رقابت استعماري بهينه سازي پرتفوي چند هدفه با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري در بورس اوراق بهادار تهران ویدئوهای مرتبط از مکتب‌خونه بازدید یکساله 218 آخرین های بلاگ بررسی مدارک علمی مرتبط با آفلاتوکسینمقالات محققان ایرانی در 100 مقاله برتر بر اساس آلتمتریکسمندلی: شبکه اجتماعی رایگان برای رصد مدارک علمی از اسکوپوسبیشترین کلمات جستجو شده کاربران گوگل در سال 2019موضوعات جدید علمی را استخراج کنیدپابلونز : ابزاری رایگان برای رصد مقالات علمی از وب آو ساینس ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی