5 SID.ir | رويکرد دو مرحله اي در انتخاب و ترکيب سبد سهام (روش پرامتي غني شده)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رويکرد دو مرحله اي در انتخاب و ترکيب سبد سهام (روش پرامتي غني شده)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شاهد
 
چکیده: 

يکي از چالش هاي اصلي در مديريت دارائي هاي بورسي هر نهاد سرمايه گذاري، چگونگي انتخاب و تعيين وزن صنعت و سهم است. ماهيت تحليل و شاخص هاي اثرگذار در لايه صنعت و سهم با يکديگر تفاوت دارند. گزينه هاي مختلف صنعت و سهم بايد برحسب معيارهاي متعدد و بعضا متضاد و داراي اوزان متفاوت رتبه بندي شوند. اين مقاله درصدد ارائه رويکردي دومرحله اي براي تعيين اوزان صنايع و سهام با تاکيد بر لحاظ نمودن اوزان شاخصي است. روش پرامتي به عنوان يکي از مدل هاي جبراني چندمعياره به صورت غني شده در رويکرد موردنظر بکار گرفته مي شود. به منظور تعيين معيارهاي موثر در رتبه بندي صنايع و سهام از نظرات خبرگان و داده هاي عيني استفاده شده است. وزن هريک از شاخص ها با استفاده از روش فرآيند تحليل شبکه اي استخراج و در تحليل هاي تکنيک پرامتي ادغام شده اند. در اين مقاله به منظور سنجش اعتبار رويکرد ارائه شده با استفاده از اطلاعات واقعي به آزمون آن پرداخته ايم. نتايج حاصله ناشي از استفاده رويکرد در حالت ساده و غني شده به ترتيب نمايانگر 7 درصد و 11 درصد بازدهي بيشتر در مقايسه با عملکرد واقعي است. بکارگيري رويکرد پورتر در شناسايي و تائيد معيارهاي سطح صنعت، لحاظ کردن معيارهايي در حوزه راهبري شرکتي و تکنيکال در رتبه بندي شرکت، تعيين وزن معيارها و ادغام آن در تکنيک پرامتي از نوآوري هاي اين تحقيق به شمار مي روند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی