برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  8 , شماره  26 ; از صفحه 19 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد ترکيبي مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبيه سازي مونت کارلو براي پيش بيني شاخص تپيکس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين مطالعه به بررسي و تخمين پارامترها با استفاده از مدل State Space در فرم ARIMAپرداخته مي شود. سپس با استفاده از پارامترهاي تخمين زده شده و روش شبيه سازي مونت کارلو به عنوان ابزاري براي افزايش دقت پيش بيني فرآيندهاي تصادفي، به پيش بيني براي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي شاخص تپيکس پرداختيم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نيز داده هاي 1 اسفند 1392 تا 30 ارديبهشت 1393 به عنوان برون داده بود. نتايج حاکي از اين بود که داده هاي بازار سهام تهران از کارآيي کافي به منظور پيش بيني نسبي آنها برخوردار بودند و نشان داديم که ترکيب مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبيه سازي مونت کارلو مي تواند به عنوان يک الگوريتم پيش بيني کننده براي شاخص تپيکس و ساير شاخص هاي مشابه از نظر ماهيتي، پيشنهاد شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرهادی چشمه مرواری، ع.، و غفاری، ف. (1394). کاربرد ترکیبی مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو برای پیش بینی شاخص تپیکس. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی), 8(26), 19-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244075



Vancouver : کپی

فرهادی چشمه مرواری عقیق، غفاری فرهاد. کاربرد ترکیبی مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو برای پیش بینی شاخص تپیکس. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). 1394 [cited 2021July28];8(26):19-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244075



IEEE : کپی

فرهادی چشمه مرواری، ع.، غفاری، ف.، 1394. کاربرد ترکیبی مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو برای پیش بینی شاخص تپیکس. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی), [online] 8(26), pp.19-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244075.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی