4 SID.ir | كاربرد الگوريتم ژنتيك در انتخاب يك مجموعه دارايي از سهام بورس اوراق بهادار

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

كاربرد الگوريتم ژنتيك در انتخاب يك مجموعه دارايي از سهام بورس اوراق بهادار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پيچيدگي بازارها، به ويژه طيف گسترده ابزارهاي سرمايه گذاري و عوامل متعدد موثر بر آنها، تصميم گيري در خصوص انتخاب نوع دارايي را براي سرمايه گذاران دشوار مي كند؛ به طوري كه سرمايه گذاران همواره در تصميم گيري هاي خود با مساله بهينه سازي مجموعه دارايي روبه رو هستند. هدف از اين بهينه سازي، تعيين ميزان تخصيص وجه به هر دارايي به گونه اي است كه بازده مجموعه دارايي، حداكثر و ريسك آن، حداقل گردد. از آنجا كه هيچ گونه الگوريتم كارايي براي يافتن پاسخ بهينه براي مسئله مجموعه دارايي با ابعاد بزرگ وجود ندارد، در اين مقاله دو الگوريتم ژنتيك براي يافتن پاسخي نزديك به بهينه طراحي شده است. اولين الگوريتم، مجموعه دارايي با بالاترين بازده و كمترين ريسك و نيز كمترين ضريب همبستگي با ساير دارايي ها را انتخاب و الگوريتم ژنتيك دوم، وزن هر يك از دارايي ها را در مجموعه دارايي تعيين مي كند. در نهايت، اين دو الگوريتم برروي سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با بيش از 200 سهام پياده و نتايج آن ارايه شده است.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 307
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی