برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  4 , شماره  12 ; از صفحه 59 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

اثر عامل مومنتوم بر توان توضيحي الگوي سه عاملي فاما و فرنچ شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه
 
چکیده: 

اين مقاله اثر عامل مومنتوم از الگوي چهار عاملي كرهارت (1997) را بر افزايش توان توضيح دهندگي الگوي سه عاملي فاما و فرنچ (1993) با داده هاي بورس تهران بررسي مي كند. نتايج نشان مي دهد كه پورتفوي سهام رشدي در مقايسه با پورتفوي سهام ارزشي و همچنين، پورتفوي سهام برنده در مقايسه با پورتفوي سهام بازنده، بازده هاي بزرگتري دارند. اما درباره عامل اندازه روند روشني مشاهده نشده است. متوسط ضرايب تعيين تعديل شده پورتفوها براي الگوي تك عاملي (CAPM)، الگوي سه عاملي فاما و فرنچ، و الگوي چهار عاملي كرهارت به ترتيب 26، 50، و 56 درصد به دست آمده است كه نشان مي دهد افزودن عامل مومنتوم به الگوي سه عاملي فاما و فرنچ باعث افزايش توان توضيحي الگو مي گردد. اين نتايج در برابر شرايط صعودي و نزولي بازار و اثرات فصلي پايدار هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی شریف، س.، و تالانه، ع.، و عسکری راد، ح. (1392). اثر عامل مومنتوم بر توان توضیحی الگوی سه عاملی فاما و فرنچ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری, 4(12), 59-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194326



Vancouver : کپی

صادقی شریف سیدجلال، تالانه عبدالرضا، عسکری راد حسین. اثر عامل مومنتوم بر توان توضیحی الگوی سه عاملی فاما و فرنچ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری. 1392 [cited 2021August05];4(12):59-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194326



IEEE : کپی

صادقی شریف، س.، تالانه، ع.، عسکری راد، ح.، 1392. اثر عامل مومنتوم بر توان توضیحی الگوی سه عاملی فاما و فرنچ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری, [online] 4(12), pp.59-88. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194326.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی