مشخصات مقاله عنوان نشریه: پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي اطلاعات شماره: زمستان 1391 , دوره 20 , شماره 64 ; از صفحه 175 تا صفحه 206 . عنوان مقاله: نسبت بهينه پوشش ريسک در قراردادهاي آتي سکه بهار آزادي مورد معامله در بورس کالاي ايران نویسندگان: بهرامي جاويد, ميرزاپور اكبر آدرس: چکیده: در اين مقاله نسبت بهينه پوشش ريسک حداقل کننده واريانس براي قراردادهاي آتي سکه بهار آزادي مورد معامله در بورس کالاي ايران با استفاده از رهيافت هاي مختلف اقتصادسنجي مورد برآورد و مقايسه قرار گرفته است. نتايج حاکي از آن است که در نظر گرفتن سررسيدهاي متفاوت به عنوان قيمت هاي آتي، مقدار نسبت بهينه پوشش ريسک را به صورت کلي تغيير مي دهد، به طوري که اگر نخستين سررسيد به عنوان قيمت قرارداد آتي منظور شود نسبت بهينه پوشش ريسک بيشتر از حالتي است که دومين سررسيد به عنوان قيمت آتي لحاظ گردد. همچنين، نتايج حاکي از آن است که نسبت هاي بهينه پوشش ريسک روش هاي مختلف نسبت به استراتژي پوشش ريسک ساده (نسبت پوشش ريسک برابر يک) برتري دارند. در نهايت، نسبت هاي بهينه پوشش ريسک متغير طي زمان که با استفاده از حالت هاي مختلف روش GARCH تخمين زده شده اند در مقايسه با نسبت هاي بهينه پوشش ريسک ثابت لزوما توانايي بيشتري در کاهش ريسک ندارند. کلید واژه: نسبت بهينه پوشش ريسک حداقل واريانس(Q2)قرارداد آتي(Q2)ميزان موثربودن پوشش ريسک(Q2)مدل GARCH(Q2) چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است. چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است. چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است. چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است. موضوعات مرتبط: کشت مستقیمعدد کاپاسوروفکرم ساقه خوار برنج ارجاعات: FUTURES HEDGE RATIOS: A REVIEW مقالات نشریه ای مرتبط: پوشش ريسک با استفاده از شاخص ترکيبي قراردادهاي آتي (مطالعه موردي بازار مالي ايران)نسبت بهينه پوشش ريسک نرخ ارز به وسيله قراردادهاي آتي سکه طلا در ايرانبررسي اثربخشي پوشش ريسک ثابت و پويا در قراردادهاي آتي سکه طلا در بورس کالاي ايرانبرآورد نسبت هاي بهينه پوشش ريسک ايستا و پويا و مقايسه ميزان اثربخشي آن ها در بازار آتي هاي گاز طبيعينسبت بهينه پوشش ريسک ارز با استفاده از قرارداد آتي طلا در بازار مالي ايران مقالات همایشی مرتبط: تعیین حدود مجاز ریسک در مدیریت ریسک شرکت های بیمهریسک بانک از دیدگاه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار ایرانمدیریت ریسک و عوامل موثر بر ریسک پذیریبررسی عوامل مدیریت ریسک در بانک هامدیریت ریسک در بانک ها ویدئوهای مرتبط از مکتبخونه چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 آخرین های بلاگ آموزش اضافه کردن دو محور در ورد و اکسلچگونه جدیدترین مطلب را در گوگل جستجو کنیمیافتن کلمه مترادف انگلیسی در ورد wordتکنیک های جستجو در گوگل: استفاده از عملگر Notنمایش شمارش خطوط در ورد Wordتست آنلاین کرونا ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی