نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  20 , شماره  64 ; از صفحه 175 تا صفحه 206 .
 
عنوان مقاله: 

نسبت بهينه پوشش ريسک در قراردادهاي آتي سکه بهار آزادي مورد معامله در بورس کالاي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در اين مقاله نسبت بهينه پوشش ريسک حداقل کننده واريانس براي قراردادهاي آتي سکه بهار آزادي مورد معامله در بورس کالاي ايران با استفاده از رهيافت هاي مختلف اقتصادسنجي مورد برآورد و مقايسه قرار گرفته است. نتايج حاکي از آن است که در نظر گرفتن سررسيدهاي متفاوت به عنوان قيمت هاي آتي، مقدار نسبت بهينه پوشش ريسک را به صورت کلي تغيير مي دهد، به ‎طوري که اگر نخستين سررسيد به عنوان قيمت قرارداد آتي منظور شود نسبت بهينه پوشش ريسک بيشتر از حالتي است که دومين سررسيد به عنوان قيمت آتي لحاظ گردد. همچنين، نتايج حاکي از آن است که نسبت هاي بهينه پوشش ريسک روش هاي مختلف نسبت به استراتژي پوشش ريسک ساده (نسبت پوشش ريسک برابر يک) برتري دارند. در نهايت، نسبت هاي بهينه پوشش ريسک متغير طي زمان که با استفاده از حالت هاي مختلف روش GARCH تخمين زده شده اند در مقايسه با نسبت هاي بهينه پوشش ريسک ثابت لزوما توانايي بيشتري در کاهش ريسک ندارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهرامی، ج.، و میرزاپور، ا. (1391). نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران. پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, 20(64), 175-206. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190951



Vancouver : کپی

بهرامی جاوید، میرزاپور اکبر. نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران. پژوهش ها و سیاست های اقتصادی. 1391 [cited 2022August17];20(64):175-206. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190951



IEEE : کپی

بهرامی، ج.، میرزاپور، ا.، 1391. نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران. پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, [online] 20(64), pp.175-206. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=190951.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی